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101. 基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例
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102. 基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据
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103. 基于核岭回归方法的期权Delta对冲改进——以上证50ETF期权为例
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104. 期权市场对现货市场波动率影响的实证分析——基于上证50ETF期权上市前后的比较
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105. 交易费用对期权定价和套期保值的影响研究 ——以上证50ETF期权为例
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106. 基于MEMD-HAR波动率预测模型的上证50ETF期权量化投资策略研究
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107. 高频波动率预测模型在期权波动率套利中的比较分析——基于50ETF金融高频数据
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108. 上证ETF50期权上市对标的股票的影响——基于流动性和波动性的视角
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109. 投资者情绪与股票收益率的关系研究——基于上证50ETF波动率指数的实证分析
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110. 上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟
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