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291. 基于GARCH-VaR模型的沪、深指数风险度量分析
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292. 上海铜期货市场风险度量研究——基于GARCH族-VaR模型
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293. 基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价
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294. 基于Logistic分布的GARCH族模型在期货中的应用
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295. 基于GARCH族的VaR与CVaR模型的SHIBOR风险度量
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296. 基于改进的GARCH模型对股市波动率拟合预测能力的研究
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297. 基于GARCH-VaR模型的股票流动性风险度量
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298. 基于VaR-GARCH模型的我国外汇储备汇率风险度量
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299. 基于GARCH模型的股指期货协整跨期套利实证研究
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300. 基于二元GARCH-M模型的市场流动性风险溢价研究
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