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411. 基于copula-GARCH-MIDAS模型的金融风险溢出效应研究
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412. 黄金价格收益率波动特性及其杠杆效应研究——基于GARCH类模型
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413. 基于非对称GARCH族模型及FHS技术的VaR度量研究
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414. 基于GARCH模型的我国股票市场收益率波动性研究
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415. 基于小波-GARCH模型的时变系数协整统计套利策略研究
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416. 基于GARCH-VaR模型的股指期货套期保值效果研究
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417. 基于GARCH模型的沪深300指数收益率的波动性研究
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418. 基于VaR-GARCH模型的股指期货基差风险度量研究
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419. 基于ARMA-GARCH模型对上证综指和新综指的探究
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420. 基于GARCH族模型的VaR方法计算在证券市场的实证分析
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