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531. 基于时变Markov的DCC-GARCH模型最小风险套期保值研究
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532. 已实现GARCH-SGED模型研究及在风险度量中的应用
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533. 基于小波分析的灰色模型与ARMA-GARCH模型的组合预测
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534. 基于多元GARCH模型的A股主要行业指数波动率溢出分析及风险度量
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535. 国内外食糖价格的波动溢出效应研究——基于DCC-GARCH模型的实证
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536. 基于VaR-GARCH模型的沪深300股指期货基差风险实证研究
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537. 基于MV-GARCH模型的中国开放式基金择时能力实证研究
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538. 基于Copula-GARCH模型的黄金期货套期保值比的实证分析
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539. 寿光蔬菜价格指数的波动趋势与预测——基于ARMA-GARCH模型的分析
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540. 基于DCC-GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动溢出效应分析
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