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601. GARCH类-Copula在金融市场相关性分析中的选择及动态Copula研究
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602. 中日韩股票市场的联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析
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603. 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究
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604. 基于多状态结构转换贝叶斯GARCH模型对中英股市风险进行ES测度及比较研究
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605. 基于MC-GARCH的我国可转换债券市场风险的VaR测度研究
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606. 人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-GARCH模型的实证检验
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607. 基于DCC-GARCH模型的我国房企间的动态相关性研究
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608. 国际原油与中国股市的相关性研究 ——基于Realized GARCH和Copula模型的视角
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609. 基于VaR-GARCH模型在极端行情下的我国股指期货风险度量比较研究
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610. 中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型
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