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611. 基于Copula-GARCH-VaR模型的我国银行间同业拆借利率的波动研究
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612. 基于GARCH-COPULA模型的沪铜期货动态套期保值比率研究
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613. 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法
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614. 基于KMV-GARCH-t-copula模型的上市公司BDS定价研究
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615. 网络论坛信息挖掘与投资者情绪测度——基于多元GARCH-BEKK模型分析
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616. 中国金融业跨市场风险测度与分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
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617. GARCH-偏T模型及其在汽车行业日收益率分析中的应用
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618. 中央银行的外汇干预行为特征研究——基于TR-GARCH模型的实证检验
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619. 基于GARCH族模型的VaR和CVaR在沪深指数中的比较研究
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620. 基于ARMA-GARCH-GED模型的沪深股市长假效应存在性研究
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