社保基金分账户组合投资策略

发布时间：2018-05-19 11:31

  本文选题：社保基金 + 安全首要准则　； 参考：《中国软科学》2017年04期

【摘要】：考虑社保基金关联账户投资特点,建立分账户组合投资选择模型指导投资,分别在无市场摩擦和不允许无风险借贷条件下求出最优策略,并在各个分账户之间合理分配总账户投资收益。社保基金分账户组合投资策略通过提高投资效率、降低安全准备金、精确化风险承受水平,改善社保基金投资,并使得投资策略更易在各个分账户中实行。最后通过算例进行验证。
[Abstract]:Considering the investment characteristics of the affiliated account of social security fund, a sub-account portfolio investment selection model is established to guide the investment, and to find out the optimal strategy under the condition of no market friction and no risk-free borrowing, respectively. And in each sub-account between the rational allocation of total account investment income. By improving the investment efficiency, reducing the security reserve, improving the risk bearing level, improving the investment of the social security fund, the investment strategy of the sub-account portfolio of the social security fund can be implemented more easily in each sub-account. Finally, a numerical example is used to verify this problem.
【作者单位】： 宁波大学商学院;
【基金】：国家社科基金项目(12BGL029) 浙江省自然科学基金项目(LY12G01006)
【分类号】：F842

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本文编号：1909933