随机利率下的线性增额寿险模型及应用

发布时间：2022-10-24 19:52

　　增额寿险是变额寿险中比较重要的一个险种,不但可以应付通货膨胀、还可以保障人们的生活。在我国的保险市场上颇受人们的欢迎,因此研究增额寿险模型的意义非常重大。本文在现有研究的基础之上,考虑到保费的实际情况,首先对采用单随机利率Brownian运动过程下增额寿险给付现值模型,在DeMoiver死亡力下利用MATLAB模拟计算,比较不同参数下给付现值的数值解,初步判定模型具有合理性,然后再将息力函数采用双随机利率将Brownian运动过程联合Poisson运动过程建立的给付现值模型,仍在DeMoiver死亡力下利用MATLAB模拟计算,比较不同参数下给付现值的数值解,并得到关于利率扰动的一些重要结论。两种随机过程比较可知,当含有多个干扰项时,利率波动越频繁,并随着参数的增加呈现缓慢递增的趋势。虽然单随机利率的寿险模型回报率高于双随机利率的寿险模型,但受市场经济因素影响,双随机利率的给付现值模型所具有现实指导意义更大。 

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 选题的背景与意义
    1.2 国内、外研究现状
    1.3 主要研究内容
2 基础知识
    2.1 生存模型中常见符号
    2.2 息力累计函数
        2.2.1 利率的定义
        2.2.2 贴现因子,贴现率,利息力
        2.2.3 复利计息和单利计息
        2.2.4 现值和终值
    2.3 随机过程
    2.4 给付现值模型
3 单随机利率增额寿险
    3.1 利息力由Brownian过程建模
    3.2 寿险应用实例
    3.3 不同参数下给付现值的数值比较
4 双随机利率增额寿险
    4.1 利息力由Brownian过程和Poisson过程联合建模
    4.2 寿险应用实例
    4.3 不同参数下给付现值的数值比较
总结与展望
参考文献
论文发表情况
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国相互寿险组织的实践与展望[J]. 李森林.  保险职业学院学报. 2019(06)
[2]全面风险管理对企业经营效率的影响——基于45家寿险公司的实证研究[J]. 陈华,杜霞,王丽珍.  保险研究. 2019(02)
[3]双分数布朗运动环境下寿险模型[J]. 高小棠,薛红.  纺织高校基础科学学报. 2018(04)
[4]半连续终身寿险风险的渐近性态[J]. 杨蕾,康静文,戴红雨,吴秋月.  大学数学. 2018(06)
[5]我国人寿保险需求影响因素的实证分析[J]. 李苗苗.  西部金融. 2018(05)
[6]随机利率下的人寿保险精算模型[J]. 单晨璐.  现代商业. 2018(11)
[7]双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价[J]. 刘淑琴,薛红.  纺织高校基础科学学报. 2017(04)
[8]寿险需求的地区差异及原因分析[J]. 黄荣哲.  武汉金融. 2017(04)
[9]随机利率下延期m年的n年定期寿险精算模型[J]. 李浩,苏婷,刘兆鹏,李杰.  宿州学院学报. 2016(04)
[10]随机利率下的寿险优化模型[J]. 郎艳怀.  中国管理科学. 2014(S1)

博士论文
[1]随机利率下的寿险精算理论与方法的研究[D]. 王丽燕.大连理工大学 2004

硕士论文
[1]基于比例再保险和线性分红策略下风险模型的分析[D]. 张瑞芳.兰州理工大学 2011
[2]随机利率下的连续型增额寿险精算研究[D]. 信恒占.河南大学 2009
[3]随机利率下的保险精算模型[D]. 范修宇.大连理工大学 2005



本文编号：3697116