阿基米德Copula函数的应用研究

发布时间：2024-12-03 21:25

　　自Sklar提出Copula理论以来,该理论取得了较快的发展,被大量应用于股市、信用风险度量及其组合管理和融资租赁行业风险等领域,并取得了较好效果.阿基米德Copula函数是一组特殊的Copula函数族,它构造方便,计算简单,近年来被大量应用到金融、洪水、干旱分析等领域.随着经济的飞速发展,高铁、汽车、地铁等交通工具进入人们的生活,以及国家二胎政策的开放,交通的拥堵和人口出生率的增多成为人们密切关注的问题,故本文基于阿基米德Copula,得出联合分布函数,利用尾部相关和条件概率分别对交通和人口做了如下研究:对于交通路口流量的研究,根据各个路口流量的历史数据构建其边缘分布和联合分布函数,利用阿基米德Copula函数尾部的特征,分析当一路口在极度拥堵或是畅通无阻的情况下,对另一路口的影响情况.本文以成都市天府三街的南华路、盛治街、盛邦街和富华北路四个十字交叉路口早晚高峰期的流量数据为例,基于阿基米德Copula函数的尾部特征,分析了四个路口交通流量的相关性.结果表明,Copula函数的尾部特征能较好的描述不同路口流量之间的相关关系,从而能够分析各路口的交通流量在特别拥堵和极度畅通路况下对其他...

【文章页数】：43 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图2.1密度函数图像

2预备知识2.5尾部相关性尾部相关中,尾部分为上尾和下尾,上尾关心的是一个变量取较大值时,另一个变量也取较大值的概率;下尾关心的是一个变量取较小值时,另一个变量也取较小值的概率.即尾部相关表现为当一个变量取极限值时,另一个变量也取极限值时的概率.下面我们结合条件概率和函数来讨论变....

图3.1交叉路口平面图

四川师范大学硕士学位论文由于函数对变量分布在上尾处的变化十分敏感,能快速捕捉到上尾相关的变化,可用于描述具有上尾相关特性的路口交通量之间的相关关系.函数对变量分布在下尾处的变化十分敏感,能快速捕捉到下尾相关的变化,可用于描述具有下尾相关特性的路口交通量之间的相关关系.因此利用尾部....

图4.2江苏的频率直方图

四川师范大学硕士学位论文④(>|>)表示在省市的人口出生率高于某个出生率c的条件下,省市的人口出生率高于出生率d的概率.其中a、b、c、d为出生率值,如果a、b、c、d取值为省市人口出生率的极值时,那么对于相关性的研究就会涉及到尾部相关性的研究,后文会给予研究..4.2实证分析我....

本文编号：4014166