Z银行同业业务流动性风险管理的优化研究

发布时间：2021-09-02 07:37

　　在中美贸易战和利率市场化的背景下,我国银行业竞争日趋激烈,不少商业银行通过同业业务实现快速扩张和利润提升。同业业务成为商业银行扩张规模,规避监管,提升利润的最主要工具。同业业务的发展一方面能提高资金的使用效率,另一方面也容易造成资金在金融机构之间空转,而不能有效的传导到实体经济的问题。加上同业负债的期限天然比同业投资期限短,由此造成的期限错配极易导致流动性风险,甚至引发流动性危机。2013年的两次“钱荒”和2016年的资产荒都体现出同业业务对商业银行流动性风险管理的重要性。而2019年5月的“包商接管事件”,更是打破了银行间的“刚兑”信仰,居于劣势的中小银行的同业负债被迫重定价,所引发的同业负债收缩严重冲击了银行间市场的流动性。Z银行也被迫压缩同业资产及同业负债,来保证流动性。因此,针对同业信用收缩,同业业务对流动性管理影响日益凸显的形势下,研究Z银行同业业务流动性风险管理优化问题具有重要的现实意义。本文梳理总结国内外关于同业业务、流动性风险及流动性风险管理的相关研究文献,在已有学者研究的基础上,研究地方城市商业银行——Z银行,首先阐述同业业务和商业银行流动性风险的相关理论,包括同业业... 

【文章来源】：西安理工大学陕西省

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

Z银行资产负债近年资产负债情况

不良资产处置委员会 风险预警委员会 信用审批委员会 绩效考核委员会 资产负债管理委员会 信息科技管理委员会 业务发展与创新委员会 前台业务管理部门 中台控制管理部门 后台支持服务部门

西安理工大学工商管理硕士专业学位论文37图4-5碎石图Fig.4-5Gravelfigure根据碎石图可以看出，组件一到组件二的特征值走势特别陡峭，组件2到组件3的特征的走势稍微趋于平稳，在组件三之后，特征值的走势渐渐趋于平稳状态，因此在碎石图上面，我们也可以直观的观察到模型共得到3个主成分，这三个主成分累计方差贡献率为86.882%，也就是说这三个主成分已经涵盖了7个指标的大部分信息，则保留3个主成分即可满足反映所有指标的最少主成分个数。表4-4成分得分系数矩阵Tab.4-4Componentscorecoefficientmatrix指标组件123流动性覆盖率Z1-0.256-0.132-0.193流动性缺口率Z20.2030.290.237核心负债比例Z30.0540.570.163人民币超额备付金率Z4-0.111-0.2410.82流动性比例Z50.227-0.3260.307存贷比Z60.266-0.073-0.118拨备覆盖率Z7-0.1720.3290.309提取方法：主成分分析。根据主成分成分矩阵（表4-4），可知三个主成分的表达式为：1=0.2561+0.2032+0.05430.1114+0.2275+0.26660.17272=0.1321+0.292+0.5730.24140.32650.0736+0.32973=0.1931+0.2372+0.1633+0.824+0.30750.1186+0.3097

【参考文献】：
期刊论文
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[3]资产证券化对商业银行流动性风险的影响——基于流动性缓冲视角[J]. 郭红玉,高磊,史康帝.  金融论坛. 2018(02)
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[5]商业银行同业业务风险传染特征及因素分析[J]. 王晓枫,廖凯亮.  东北财经大学学报. 2017(02)
[6]货币政策、银行竞争力与流动性创造[J]. 巴曙松,何雅婷,曾智.  经济与管理研究. 2016(12)
[7]基于流动性覆盖率的商业银行压力测试实证研究[J]. 宋良荣,王文硕,陈锦磊.  金融监管研究. 2016(05)
[8]从期限错配看商业银行流动性风险[J]. 易浩.  金融经济. 2016(06)
[9]浅析我国商业银行同业业务对流动性风险的影响[J]. 张里阳.  改革与战略. 2015(11)
[10]后危机时代我国商业银行流动性风险的成因及管理[J]. 肖崎,廖妍婷.  武汉金融. 2015(07)



本文编号：3378611