基于因子分析的商业银行绩效比较研究

发布时间：2020-09-29 14:37

　　金融是现代经济的核心和支柱。在我国,商业银行是金融体系中最重要的组成部分,在经济中起着核心作用,具有重要的战略地位。随着银行业的全面开放,我国商业银行将面临更加严峻的挑战。在这种情况下,商业银行提高经营绩效,增强竞争力势在必行。长期以来,我国商业银行尤其是国有银行存在问题较多,如不良贷款率高,人均利润率低、效率低下等问题,并且改革相对滞后,不利于我国商业银行经营绩效的提高。因此,本文对商业银行绩效进行对比研究,有助于发现问题,发挥优势,提高经营绩效,具有十分重要的理论和现实意义?本文采用实证研究和理论研究相结合的方法,比较分析我国商业银行的绩效状况。分析绩效差异的原因,提出解决问题的建议。首先,本文利用单指标评价法,从盈利能力、资产质量、运营能力及发展能力四个方面对商业银行绩效进行评价、比较,从侧面了解我国商业银行的经营状况及其差异。分解资产收益率指标,具体分析比较商业银行盈利能力变动的原因。研究表明我国商业银行在多方面与股份制商业银行存在差距,并且其差距有缩小的趋势。其次,选取部分财务指标,构建银行绩效评价体系。利用因子分析法,计算各家商业银行绩效的综合得分,对商业银行绩效进行综合评价。通过评价发现国有商业银行银行绩效相对较差,这与单指标评价得出的结论一致。然后,根据银行绩效相关理论构造对数函数,对影响我过商业银行经营绩效的因素进行验证,发现规模经济、资产质量、市场结构等因素对国有银行和股份制银行的影响不同。在此基础上,深入探讨我国国有商业银行与股份制商业银行间经营绩效存在差距的原因。最后,结合商业银行经营绩效的影响因素和我国的实际情况,探讨商业银行提高经营绩效的措施。国有商业银行应从产权改革、成本管理、资产质量等方面加强改革,提高经营绩效;股份制商业银行应发挥其优势,完善制度,制定正确的战略,进一步提高经营绩效;监管机构应为商业银行绩效提高创造良好的外部环境。
【学位单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2007
【中图分类】：F832.2;F224
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
0. 导论
    0.1 问题的提出
    0.2 文献综述
        0.2.1 国外现状
        0.2.2 国内现状
    0.3 研究方法
    0.4 研究思路
    0.5 创新与不足
1. 基础理论
    1.1 绩效及绩效评价
    1.2 商业银行绩效评价方法
    1.3 绩效评价的意义
    1.4 银行绩效的决定因素
2. 商业银行绩效的单指标评价
    2.1 盈利状况
    2.2 资产质量状况
    2.3 运营能力状况
    2.4 发展能力状况
3. 商业银行绩效的综合评价
    3.1 因子分析模型
    3.2 评价指标体系的设计
        3.2.1 构建指标体系应遵循的原则
        3.2.2 指标体系
    3.3 评估指标的处理
    3.4 对我国商业银行绩效的实证分析
        3.4.1 样本数据的选取
        3.4.2 指标体系检验
        3.4.3 计算特征值、特征值贡献率和累积贡献率
        3.4.4 计算因子得分和综合得分
        3.4.5 对实证结果的解释
4. 影响商业银行绩效的因素分析
    4.1 我国商业银行绩效差异的实证分析
        4.1.1 模型构建及变量解释
        4.1.2 样本选取
        4.1.3 模型检验
        4.1.4 对实证结果的解释
    4.2 对绩效差异的进一步解释
        4.2.1 产权结构不合理，治理结构不完善
        4.2.2 市场结构
        4.2.3 人力资源状况
        4.2.4 不良贷款
        4.2.5 规模问题
        4.2.6 金融创新和技术
5. 提高我国商业银行绩效的措施
    5.1 国有商业银行提升经营绩效的途径和方法
        5.1.1 加快产权改革，完善公司治理结构
        5.1.2 加强成本管理
        5.1.3 加强人力资源管理
        5.1.4 提高资产质量
        5.1.5 加强金融创新，大力发展中间业务
    5.2 我国股份制商业银行提高效益的措施
        5.2.1 明确战略定位，提高规模经济效益
        5.2.2 实施有效的营销战略
        5.2.3 加快金融创新，实施技术领先战略
        5.2.4 竞争合作战略
        5.2.5 完善制度，提高效率
    5.3 为商业银行绩效提高创造良好的外部条件
        5.3.1 放松银行业市场准入限制
        5.3.2 逐步放开价格管制，推进利率市场化进程
        5.3.3 完善银行监管体系
结束语
参考文献
附表
致谢

【引证文献】