利率市场化程度对我国商业银行经营绩效的影响研究

发布时间：2018-03-01 12:25

本文关键词： 利率市场化经营绩效层次分析法主成分分析法　出处：《上海海洋大学》2017年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：商业银行对国民经济的发展起着巨大的支撑作用,在社会经济发展和科技快速水平提高的情况下,商业银行不可避免地要遭遇到前所未有的挑战。近两年的实际情况证明,在互联网金融等新兴经济形式的冲击下,传统商业银行的自身发展遇到了瓶颈。利率市场化是随着金融行业发展所做出的必然选择。从全球市场的历史看,实现利率市场化,使利率能正确反应市场的供需情况,将会有助于提高资金的资源配置效率,促进资金的优化配置,也有助于商业银行提高自身竞争能力,应对新形势的各种挑战。同时,利率市场化也将削弱商业银行在银行业方面原本固有的竞争优势,对其自身经营造成影响。利率市场化将会推动商业银行业间的竞争,提高商业银行的运营效率,实现优胜劣汰,更有效的服务于国民经济建设。从过去的实际情况看,我国政府长期对利率实施管制,商业银行执行政府的利率政策,并获得垄断优势。这虽然为商业银行曾经的快速发展提供了巨大的帮助,但随着时代不断前进,中国与全球市场对接,信息化科技化水平的高速发展,各种新兴产业层出不穷,均对传统银行业造成了挤压和冲击。我国自1996年起开始实行利率市场化改革,通过不断的探索与前进,我国的利率市场化程度不断提高,改革取得了明显的效果,市场因素对利率的作用不断提高。同时,伴随改革而来的各种不确定性因素,以及金融业从垄断到竞争的转变,也对我国的商业银行产生了巨大的影响。利率的波动,势必会对商业银行的经营绩效,资产安全,长期发展等造成影响,对商业银行的经营带来挑战。有鉴于此,在利率市场化的大背景下,本文将围绕着利率市场化对商业银行经营绩效的影响这一问题,通过理论分析与实证分析相结合的方法,建立利率市场化程度与商业银行经营绩效之间的相关关系的模型,探索利率市场化与我国商业银行经营的总体关系,希望能对商业银行适应利率市场化进程,进行内部改革,转型升级提供参考。本文分成五个主要部分,首先,在第一第二部分回顾了过去的研究,分析了现状,总结了利率市场化对商业银行经营绩效产生影响的五个主要途径:垄断效应消失,利差缩小,利率风险,资源配置效应和商业银行业务调整与创新能力提高。在第三部分,本文通过层次分析法构建利率市场化指数。在第四部分中,本文选取了十四家上市银行的数据,通过层次分析法构建利率市场化指数,并通过主成分分析法构建经营绩效评价体系,得到了商业银行经营绩效得分,并在第五部分中构件模型,对利率市场化和商业银行经营绩效之间的关系进行了实证检验。根据实证结果,利率市场化的推进和管制利差增大会对商业银行的经营绩效造成负面影响,而实际经济增长率和市场利率水平的提升有助于商业银行经营绩效的提高。这种影响来自于利率市场化改革带来利率波动,市场竞争,商业银行业务调整,自主创新等方面,此外,还涉及技术进步,社会发展等多个方面。最后,本文对研究结论做出了三点总结,并结合我国国情,金融行业现状,利率市场化改革情况给出了四点建议。本文的创新之处在于,首先,在过去研究的基础上做出改进,建立了利率市场化指数估算体系,以此对利率市场化程度做出量化。其次,设计了一套衡量商业银行经营绩效的指标体系,同时以此与利率市场化相结合分析利率市场化带来的影响。再次,结合利率市场化改革的新形式,实证考察了利率市场化对商业银行经营绩效的影响,将两者相结合。过去的研究多以分别对此两点进行研究为主。最后,对利率市场化对商业银行经营绩效产生影响的途径进行了归纳梳理,从五个方面做出了总结。
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【学位授予单位】：上海海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.5;F832.3

【参考文献】