贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究

发布时间：2017-09-28 19:00

  本文关键词：贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究

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【摘要】：本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。
【作者单位】： 中国工商银行江苏省分行;
【关键词】： 利率市场化 RAROC 客户关系 贷款定价 动态定价
【分类号】：F224;F832.4
【正文快照】： 一、导论2013年7月20日起,全面放开金融机构贷款利率管制。此次贷款利率管制的全面放开是中国利率市场化改革的又一重大举措。对金融机构尤其是商业银行而言,贷款利率下限的取消赋予了商业银行更多的自主定价权,银行业资金定价差异化趋势将日渐明朗,银行的经营模式也将体现差

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本文编号：937500