基于博弈论的大用户直购电双边决策研究

发布时间：2024-03-01 20:56

　　近年来,随着电力体制改革进程的不断加深,竞争公平的电力市场不断完善,发电商和电力用户在市场交易的地位日益凸显,其市场行为的研究也越来越受到广大学者的重视。在由发电商和电力大用户面对面直接协商的双边交易中,交易双方都希望通过自身策略的制定来最优化其效用函数。然而由于发电商和大用户是利益相冲突的两个主体,一方策略的制定会直接影响另一方的效用,所以交易双方存在着利益博弈的问题。面对这一问题,本文基于博弈论的相关知识,综合考虑了交易双方的意愿,对计及多个发电商与多个大用户直接交易的双边交易模式下,大用户的最优购电组合问题和发电商的最优报价策略问题分别进行了研究。主要工作内容如下:(1)在完全开放的含有多种购电方式的电力市场环境中,首先针对大用户在现货市场、远期合约市场、期权市场和自备电厂进行购电时的购电组合问题,建立了大用户的购电成本模型;然后通过对大用户组合购电中风险来源的分析,采用熵来度量风险,建立了基于期望效用-熵模型的综合考虑大用户购电成本和风险的购电组合优化模型;最后通过算例仿真对所提模型进行了分析验证。(2)对计及多个发电商与多个大用户直接交易的双边交易中交易双方的交易策略制定问题...

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图２－２大用户用电量预测??

３５０?０?１０?２０?３０?４Ｃ?５０?６０?７０?８０?９０??时段（一天三个时段）??图２－１现货市场电价预测??３５０??■?■?■?■?■?■?■?■???３００?■?ｎ?ｎ?ｎ?ｎ?［］?ｎ?ｆ］?Ｉ］?ｎ?［１?［１?ｆｌ?ｎ?［］?［１?［１?ｎ?Ｒ－??２５０?....

图２－１现货市场电价预测??３５０??■?■?■?■?■?■?■?■???

〇?０?１０?２０?３０?４０?５０?６０?７０?８０?９０??时段（一天三个时段）??图２－２大用户用电量预测??２．６．１远期合约电价与现货电价进行联动时的大用户购电组合优化??当大用户的远期合约电价与实时现货电价存在联动时，根据上文所建模型进行购电??组合优化的结果如图２－....

图２－３远期合约电价与现货电价进行联动时的大用户购电组合优化结果??－

风险厌恶Ａ??图２－３远期合约电价与现货电价进行联动时的大用户购电组合优化结果??由图２－３可以看出，当Ａ较小时，大用户属于风险喜好型，此时若现货电价小于期??权电价和远期合同电价，大用户会选择从现货市场购电来减小自己的购电成本；随着Ａ??的增大，大用户慢慢变成风险厌恶型，体现在....

图２＞４远期合约电价不与现货电价进行联动时的大用户购电组合优化结果??比２－３２－４，Ａ０．３，，??

风险厌恶入??图２＞４远期合约电价不与现货电价进行联动时的大用户购电组合优化结果??对比图２－３和图２－４可以发现，当Ａ小于等于０．３时，此时大用户属于风险喜好型，??由于期权电价略高于远期合约电价，所以无论此时远期合约电价是与实时现货电价进行??联动（假设为情形Ａ）还是不与实时....

本文编号：3915815