中国农业生产资料价格的波动特征研究——基于GED分布下EGARCH-M模型

发布时间：2018-06-10 14:47

  本文选题：农资价格 + 波动特征　； 参考：《统计与信息论坛》2014年11期

【摘要】：运用X12-ARIMA模型、HP滤波法和基于GED分布下的EGARCH-M模型对中国农资价格波动的一些主要统计特征进行了拟合分析,结果表明:农资价格波动存在显著的季节效应;考察期间农资价格呈现出5个波动性周期,平均周期长度在48个月左右;农资价格波动还存在显著聚集性和非对称性,但其市场并没有表现出高风险高回报的特征;相较于正态分布,GED分布能更好地对模型进行估计和描述中国农资价格的波动特征。
[Abstract]:By using X12-Arima model HP filtering method and EGARCH-M model based on GED distribution, some main statistical characteristics of agricultural property price fluctuation in China are fitted and analyzed. The results show that there is significant seasonal effect in agricultural property price fluctuation. During the inspection period, the price of agricultural materials showed five volatile cycles with an average cycle length of about 48 months, and there was also significant agglomeration and asymmetry, but the market did not show the characteristics of high risk and high return. Compared with normal distribution, GED distribution can better estimate the model and describe the fluctuating characteristics of agricultural property prices in China.
【作者单位】： 中国农业大学经济管理学院;中共天津市委党校经济学教研部;
【基金】：国家自然科学基金项目《粮食市场化改革以来农户粮食经营行为对粮食市场的影响研究》(71273262) 教育部人文社会科学研究项目《基于粮食安全和农户收益双重视角的中国粮农种植规模研究》(11YJA630223)
【分类号】：F224;F767.1;F767.2

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2003587