火力发电企业离散决策及其对碳排放权价格影响

发布时间：2021-06-24 02:52

　　随着碳交易市场的建立,对于参与减排企业,如何制定合理的减排决策从而降低减排成本成为了一个重要问题。在有效市场下,参与减排企业的边际成本将直接影响碳排放权价格的走势。以往研究大多基于连续时间模型,运用动态优化原理解决此类问题。而事实上,企业的决策过程是离散的,这是由于碳排放权不能跨期交易,如果简单连续化会使得企业有过度减排的可能,与现实不符。基于此,本文以电力企业为例,运用动态优化方法,建立电力企业的离散减排决策模型,从而得出企业的最优边际减排成本,为政府调控碳排放权市场提供理论指导。为了验证模型,本文采用深圳碳排放权的相关实际数据进行数值模拟。研究表明,当企业做出离散减排决策时,企业的减排成本及边际减排成本与初始排放量、配额、单位惩罚成本、减排决策次数等因素相关。企业的离散决策会使得企业的边际减排成本波动加大,进而可能引起碳排放权市场的动荡,但企业的离散决策更有利于企业完成减排任务。 

【文章来源】：管理工程学报. 2020,34(02)北大核心CSSCICSCD

【文章页数】：11 页

【部分图文】：

-2014年能源溢价和碳排放权价格趋势图（单位：元）Figure1Trendofenergypremiumandcarbonemissionrightspricesfrom2013to2014(inyuan)3.2模拟结果

最优减排速率变化趋势图Figure3Trendofoptimalemissionreductionrate

企业最优策略下的最小减排成本变化趋势Figure4Trendofminimumemissionreductioncostunderenterprises’optimalstrategy

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于混合能源的企业碳减排决策研究[J]. 徐静,郭松睿,任庆忠.  系统工程学报. 2017(06)
[2]我国碳排放权交易及其定价研究——基于影子价格模型的分析[J]. 关丽娟,乔晗,赵鸣,龙琼华.  价格理论与实践. 2012(04)
[3]基于期限结构理论的碳排放权定价研究[J]. 徐国卫,徐琛.  经济师. 2012(03)
[4]基于影子价格的碳排放权交易价格机制探析[J]. 王晟,刘青青,霍恺欣.  现代商贸工业. 2011(10)
[5]基于GARCH模型的核证减排期货价格波动性研究[J]. 徐天艳.  时代金融. 2011(12)
[6]核证减排量现货市场与期货市场的价格发现[J]. 戚婷婷,鲁炜.  北京理工大学学报(社会科学版). 2009(06)
[7]基于治理成本和排污收益的排污权交易定价模型[J]. 黄桐城,武邦涛.  上海管理科学. 2004(06)



本文编号：3246212