动力煤期货价格波动对我国煤炭经济影响研究

发布时间：2021-09-01 09:56

　　采用中国煤炭价格指数、中国煤炭市场景气指数、中国煤炭市场预期指数和煤炭行业失业率作为我国煤炭经济发展的代表变量,选取2013年9月～2018年7月之间的交易数据,构建VAR模型,研究了动力煤期货价格与中国煤炭价格指数、中国煤炭市场景气指数、中国煤炭市场预期指数和煤炭行业失业率之间的动态关系。格兰杰因果检验表明:国内动力煤期货价格是中国煤炭价格指数、中国煤炭市场景气指数、中国煤炭市场预期指数和煤炭行业失业率的格兰杰原因。脉冲响应和方差分解分析表明:动力煤期货价格波动会引起中国煤炭市场景气度同方向变动;滞后2阶的动力煤期货价格上涨会使得中国煤炭市场预期指数上升;滞后2阶动力煤期货价格上涨,失业率降低。长期来看,动力煤期货价格上涨会使得失业率降低,动力煤期货价格与我国煤炭经济发展之间呈现动态均衡关系。 

【文章来源】：中国矿业. 2020,29(01)北大核心

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

动力煤期货价格波动趋势

VAR(2）模型特征根散点图

各变量间的脉冲响应函数

【参考文献】：
期刊论文
[1]动力煤期货最优套保比率研究与应用——基于风险价值的GARCH模型[J]. 刘红,汪琛德.  价格理论与实践. 2016(06)
[2]市场情绪、动力煤期货价格和现货价格相关性研究——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证分析[J]. 刘林,杨文静.  价格理论与实践. 2016(03)
[3]煤炭期货和现货价格关系的实证——基于可变参数状态空间模型的动态研究[J]. 李兴,雷强.  煤炭经济研究. 2015(05)
[4]煤炭期货价格和现货价格的联动性效应研究[J]. 雷强.  资源与产业. 2015(04)
[5]中国经济增长、电力消费和煤炭价格相互影响的时变参数研究[J]. 牟敦果,林伯强.  金融研究. 2012(06)
[6]中国能源价格变动与居民消费水平的动态效应——基于VAR模型和SVAR模型的检验[J]. 张欢,成金华.  资源科学. 2011(05)
[7]中国煤炭消耗与经济增长的结构变化及因果关系研究[J]. 赵梦楠,周德群.  价格月刊. 2008(09)

硕士论文
[1]我国煤炭期货市场价格与现货市场价格关系研究[D]. 闫红蕾.山西财经大学 2016



本文编号：3376773