中国银行业逆周期资本计提机制研究——基于经济资本度量的视角

发布时间：2017-12-31 10:46

  本文关键词：中国银行业逆周期资本计提机制研究——基于经济资本度量的视角　出处：《金融经济学研究》2014年04期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 经济资本 顺周期性 资本计提 逆周期资本

【摘要】：采用中国上市商业银行的数据,将经济资本与经济周期和信贷周期的关系进行回归分析,得到信贷增长率波动对商业银行资产风险影响显著,而信贷/GDP波动和GDP增长率波动对商业银行资产风险影响不显著的结论。在此基础上,根据信贷增长率波动设计了中国银行业逆周期资本计提方式,并对逆周期资本计提的效果进行了分析,发现该计提方式对抑制信贷扩张的效果十分显著。
[Abstract]:The China listed commercial bank data, the relationship between economic capital and economic cycle and credit cycle regression analysis, get the credit growth rate fluctuations impact on the asset risk of commercial banks and credit volatility significantly, /GDP and GDP growth rate fluctuations on the asset risk of commercial banks is not significant conclusion. On this basis, according to the rate of growth of credit the design of the China fluctuation banking counter cyclical capital provision, and the provision of counter cyclical capital effect analysis, found that the provision of credit expansion inhibition effect is very significant.

【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71373071)
【分类号】：F832.2;F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言始于2007年9月的全球金融危机引起各国对金融监管框架的全面反思,金融体系的顺周期性也受到了高度的关注。关于金融体系的顺周期性,FSF(2009)[1]认为是在时间维度上,金融体系与实体经济形成的动态正反馈机制放大繁荣和萧条周期,加剧经济的周期性波动,增强金融体系的不

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 李建权,程云英;确立“人才资源是第一资源”的人才价值观[J];生产力研究;2004年07期

2 张阔;魏灿秋;;基于内部衡量法的银行操作风险经济资本计量初探[J];技术与市场;2009年01期

3 卢唐来;;经济资本与商业银行非预期风险管理[J];经济管理;2005年03期

4 王振宇;;商业银行操作风险计量方法比较研究[J];商场现代化;2009年03期

5 杨旭;;保险企业集团经济资本总合与分配的实证分析[J];保险研究;2008年06期

6 陈迪红;盛文文;林晓亮;;财产保险公司代理人信用风险的度量[J];统计与决策;2009年03期

7 张维;潘建国;;商业银行操作风险度量建模思路与模型选择研究[J];现代财经(天津财经大学学报);2007年04期

8 司蕊;;经济资本约束下的理性经营行为选择[J];华北金融;2007年12期

9 赵江波;王晓楠;;RAROC在商业银行绩效评估中的运用[J];黑龙江金融;2008年10期

10 陈迪红;林晓亮;;我国财险公司产品业务线经济资本配置的实证分析[J];财经理论与实践;2008年06期

相关会议论文 前4条

1 中国建设银行总行计划财务部课题组;王贵亚;;商业银行经济资本与经济增加值指标管理机制研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年

2 傅春;张明林;;资源禀赋对农民创业行为影响的实证分析——以江西省为例[A];2008年南昌大学中国中部经济发展研究中心学术年会暨中部区域发展与理论创新研讨会论文集[C];2008年

3 王辉;荣幸;;加入风险因素的我国寿险公司效率研究——DEA与经济资本方法[A];深化改革，，稳中求进：保险与社会保障的视角——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2012[C];2012年

4 曹志鹏;;一致风险测度下的商业银行资产配置效率研究[A];经济发展与管理创新--全国经济管理院校工业技术学研究会第十届学术年会论文集[C];2010年

相关重要报纸文章 前10条

1 本报评论员 吕尚春;压缩土地虚拟弹性 切断房产投机空间[N];经济观察报;2007年

2 陈万斌;过街老鼠与半夜鸡叫[N];亚太经济时报;2005年

3 天泓地产董事长 张志豪;房地产泡沫论值得深思[N];消费日报;2006年

4 刘玉广;县域经济如何吸纳民间资本[N];新乡日报;2006年

5 ;贫富就是一场无望的马拉松[N];中华读书报;2006年

6 吴睿鸫;政府应适时回购可上市经济适用房[N];中国改革报;2008年

7 李舒瑜;深圳自主创新工作先行一步卓有成效[N];深圳特区报;2006年

8 肖峰邋李慧茹;用真诚为顾客 靠信誉闯市场[N];现代物流报;2007年

9 吴睿鸫;政府应回购上市经济适用房[N];证券时报;2008年

10 本报记者 谷林;全国房价走势基本正常不合理需求应得到抑制[N];华夏时报;2004年

相关博士学位论文 前10条

1 韩镇;中小银行风险管理研究[D];天津大学;2010年

2 周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年

3 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年

4 邹志明;商业银行风险管理与价值创造[D];厦门大学;2007年

5 何艳;基于经济资本的保险公司内部偿付能力管理研究[D];同济大学;2007年

6 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年

7 梁凌;基于信用风险测度的商业银行贷款定价研究[D];湖南大学;2009年

8 于晓非;中国商业银行资本结构优化调整研究[D];辽宁大学;2012年

9 刘志刚;银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D];吉林大学;2008年

10 金明慧;基于循环经济的企业财务管理问题研究[D];东北林业大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 黄玺;商业银行零售贷款信用风险的经济资本计量研究[D];湖南大学;2010年

2 赵人毓;商业银行经济资本管理研究[D];重庆大学;2008年

3 刘久彪;基于极值理论（EVT）确定银行经济资本的研究[D];天津大学;2005年

4 杨尧;我国商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2007年

5 刘曲;VaR约束下的我国商业银行经济资本配置研究[D];河南大学;2008年

6 魏帅;我国商业银行贷款客户盈利分析定价模型研究[D];北京交通大学;2009年

7 晏飞;财险公司RAROC经济资本配置方法及其修正[D];湖南大学;2007年

8 冯超;我国中小银行资本约束与经营转型实证研究[D];武汉理工大学;2008年

9 赵姝;基于内控视角下的我国商业银行操作风险及对策研究[D];南京航空航天大学;2008年

10 王文静;利用蒙特卡罗模拟方法确定经济资本的研究[D];天津大学;2006年

本文编号：1359452