基于VaR准则下的最优互惠再保险策略的研究

发布时间：2017-04-12 15:08

  本文关键词：基于VaR准则下的最优互惠再保险策略的研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：一份再保险合同涉及两方当事人一一保险人和再保险人,双方具有冲突的利益关系.然而,现有的大部分文献在研究最优再保险问题时只考虑保险人一方的利益.实际上,保险人认为最优的再保险策略对于再保险人来说未必是最优的,甚至有时候再保险人是不能接受的.因而,同时考虑保险人和再保险人的利益,设计一个从某种意义上来说相对公平的互惠再保险合同,是最优再保险策略研究中的一个重要问题.本文中,我们同时从保险人和再保险人的角度研究了最优的再保险策略,通过VaR风险测度定义损失函数,使得保险人的损失的VaR和再保险人的损失的VaR的平方和达到最小.我们假定再保险的保费计算原理满足单调性,在最小化损失函数的准则下,根据不同的分出损失函数,可得到不同形式的最优再保险策略.(1)在分出损失函数是单调递增的凸函数这样的再保险策略组成的集合中变换再保险是最优的再保险策略：(2)在分出损失函数满足Lipschitz条件的再保险策略组成的集合中分层再保险是最优的再保险策略；(3)在分出损失函数是单调递增的凹函数这样的再保险策略组成的集合中带限制的成数再保险是最优的再保险策略.最后,在再保费原理为期望值原理和Dutch原理下,分别给出了最优再保险策略下的最优参数以及成立的条件.
【关键词】：再保险 VaR准则 期望值原理 Dutch原理 变换再保险 分层再保险 带限制的成数再保险
【学位授予单位】：山东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F840.6
【目录】：

• 中文摘要6-7
• 英文摘要7-9
• 第一章 绪论9-12
• 第二章 预备知识12-17
• §2.1 保费原理及再保险方式12-14
• §2.2 VaR的定义和性质14-15
• §2.3 互惠再保险策略下的损失函数15-17
• 第三章 损失函数最小化准则下的最优互惠再保险策略17-23
• §3.1 分出损失函数在C~1中的最优策略17-19
• §3.2 分出损失函数在C~2中的最优策略19-21
• §3.3 分出损失函数在C~3中的最优策略21-23
• 第四章 期望值原理和Dutch原理下的最优参数23-43
• §4.1 分出损失函数在C~1中的最优参数23-32
• §4.1.1 期望值原理下的最优参数24-29
• §4.1.2 Dutch原理下的最优参数29-32
• §4.2 分出损失函数在C~2中的最优参数32-35
• §4.2.1 期望值原理下的最优参数32-33
• §4.2.2 Dutch原理下的最优参数33-35
• §4.3 分出损失函数在C~3中的最优参数35-38
• §4.3.1 期望值原理下的最优参数35-36
• §4.3.2 Dutch原理下的最优参数36-38
• §4.4 数值例子38-43
• 第五章 总结与展望43-44
• 参考文献44-47
• 攻读硕士学位期间发表或接受发表的论文47-48
• 致谢48

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本文编号：301528