跨期动态模型及其在保险公司资产负债管理中的应用

发布时间：2021-04-20 11:21

　　近年来,随着我国保险资金的快速增长,保险资金运用渠道的日益扩张,如何提高资产负债管理水平已经成为保险公司亟待解决的问题。由于我国资产负债管理起步较晚,目前保险公司大多采用传统的静态的资产负债管理模型。然而随着保险行业的飞速发展,保险公司面临的风险也日益加剧,传统的静态管理模型已经不能适应复杂多变的外部环境。在这种背景下,跨期动态资产负债管理模型应运而生。跨期动态模型通过对历史数据的仿真,对未来风险进行定量化预测,能够实现在多个连续时间段内在给定的各种约束条件下调整资产负债的组合,使保险公司的资产负债管理走向了定量可控的新阶段,促使保险公司资产负债管理的优化。本文以X保险公司为例,从经营机制、资金运用、监管机制、风控机制和收益状况等方面对其资产负债管理进行现状分析,结合访谈记录说明X保险公司资产负债管理体系中主要存在的问题。接着,本文阐述了X保险公司实施资产负债跨期动态分析的路径,并且基于X保险公司的历史数据进行分析与运算,验证了跨期动态模型的有效性,同时本文提出跨期动态模型应用过程中的风险控制举措。最后,本文指出跨期动态模型应用的成果及其局限性,并提出了改善保险公司资产负债管理的对策和... 

【文章来源】：华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：72 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外文献综述
    1.3 研究方法和结构安排
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究内容与逻辑框架
    1.4 本文的创新点
第二章 保险公司的资产负债管理
    2.1 保险公司资产负债管理的发展历程
        2.1.1 资产负债管理的定义
        2.1.2 保险公司资产负债管理的起源
        2.1.3 保险公司资产负债管理的发展
    2.2 保险公司资产负债管理的理论基础
        2.2.1 投资组合理论
        2.2.2 风险管理理论
        2.2.3 跨期动态的资产负债管理理论
第三章 资产负债管理的模型方法
    3.1 资产负债管理的常规方法
        3.1.1 均值方差风险模型
        3.1.2 确定型优化决策模型
        3.1.3 连续时间模型
        3.1.4 随机规划模型
    3.2 跨期动态模型
        3.2.1 跨期动态模型概述
        3.2.2 跨期动态模型的基本结构
        3.2.3 跨期动态模型的管理方法
第四章 X保险公司资产负债管理模式的现状与问题
    4.1 X保险公司简介
    4.2 X保险公司资产负债管理现状
        4.2.1 保险资金运营体制
        4.2.2 保险资金运用状况
        4.2.3 行业监管机制
        4.2.4 风险控制机制
        4.2.5 保险资金收益状况
    4.3 X保险公司资产负债管理需改进的问题
        4.3.1 期限不匹配的问题突出
        4.3.2 保险资产的收益性不佳
        4.3.3 风险管理制度不够完善
    4.4 X保险公司应用跨期动态模型的必要性
        4.4.1 适应行业政策改革的需要
        4.4.2 提高资产负债管理能力的需要
第五章 跨期动态模型在X保险公司的应用
    5.1 跨期动态模型在X保险公司的实施路径与实证分析
        5.1.1 跨期动态模型的实施路径
        5.1.2 跨期动态模型的实证分析
    5.2 跨期动态模型应用的风险控制举措
        5.2.1 实施储备风险控制策略
        5.2.2 构建风险管理的预警机制
    5.3 X保险公司跨期动态模型应用的成果与局限性
        5.3.1 跨期动态模型应用的成果
        5.3.2 跨期动态模型应用的局限性
    5.4 X保险公司对改善我国保险行业资产负债管理的借鉴意义
        5.4.1 优化跨期动态模型
        5.4.2 加强运营机制的合理设计
        5.4.3 完善风险控制的治理结构
第六章 结论与展望
    6.1 研究的主要结论
    6.2 未来的研究展望
参考文献
附录
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]偿二代引领保险业转型升级的机制与效果分析[J]. 王银成.  上海金融. 2016(09)
[2]“偿二代”对保险公司经营管理的影响[J]. 余龙华,陶羽琪.  中国保险. 2016(04)
[3]新时期我国保险资产管理研究[J]. 姜茂生.  财经问题研究. 2014(02)
[4]基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法[J]. 彭建刚,吴云,马亚芳.  系统工程理论与实践. 2013(02)
[5]利率市场化给商业银行带来的机遇、挑战及其应对[J]. 周茂清.  当代经济管理. 2012(06)
[6]新会计准则下寿险公司资产负债管理研究[J]. 段国圣.  保险研究. 2011(02)
[7]保险公司资产负债管理中DFA模型的构建[J]. 刘璐,金素.  金融教学与研究. 2010(05)
[8]后危机时代中国商业银行的资产负债管理[J]. 孙兆斌,陈建斌.  新金融. 2010(08)
[9]基于多目标规划的保险公司资产负债管理[J]. 解强,李秀芳.  现代管理科学. 2009(10)
[10]我国商业银行资产负债相关性分析:1998-2007[J]. 孙兆斌.  新金融. 2008(12)

硕士论文
[1]保险资产的DALM优化模型[D]. 李宇红.首都经济贸易大学 2007



本文编号：3149581