具有时间相依结构的信度保费

发布时间：2017-04-28 20:06

  本文关键词：具有时间相依结构的信度保费，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：信度理论是基于历史索赔数据和先验信息预测下一年保费的一种费率厘定技术.假设风险X由未知的风险参数θ来刻画,而风险参数θ的可能取值由先验分布为π(θ)的随机变量(?)来表示.信度保费就是把我们需要估计的保费定义为历史索赔数据的线性函数.然而,在经典的Buhlmann信度理论中,所得出的信度保费对不同年份的历史索赔额赋予了相同的权重,但在实际应用中,这种假设显然不太合理.本文的主要工作是研究具有时间相依结构的信度保费,使得计算出的信度保费具有下面的性质：对年份较近的索赔赋予较大权重,对年份较远的则赋予较小的权重.具体内容包括以下几个部分：第一章绪论对具有时间相依结构的信度保费的研究意义、国内外研究现状及研究方法做了简要论述.第二章对本文用到的指数保费原理的定义及其优良性质做了简单介绍.第三章在经典信度保费的基础上,给不同年份的索赔之间一个时间相依结构并定义一个估计误差,运用信度保费的两个重要数学性质得出指数保费原理下的递归信度保费.第四章结合经典信度保费的思想(最小化期望损失)和最大熵方法,得出指数保费原理下的信度保费,并且给出了两个重要推论.第五章介绍文章的主要研究结果并提出未来需要进一步研究的问题.
【关键词】：信度保费 指数保费原理 递归信度模型 最大熵方法 Lagrangian乘子
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F840.4
【目录】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 第一章 绪论6-9
• 1.1 研究意义及国内外的研究概况6-8
• 1.2 研究方法与主要内容8-9
• 第二章 指数保费原理9-11
• 第三章 指数保费原理下的递归信度保费11-19
• 3.1 信度保费的重要数学性质11
• 3.2 递归信度模型11-18
• 3.3 结论18-19
• 第四章 基于指数保费原理最大熵方法下的信度保费19-30
• 4.1 最大熵方法19-21
• 4.2 基于指数保费原理最大熵方法下的信度保费21-24
• 4.3 两个重要推论24-29
• 4.4 结论29-30
• 第五章 总结与展望30-31
• 参考文献31-35
• 硕士期间发表及完成论文清单35-36
• 致谢36-38

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  本文关键词：具有时间相依结构的信度保费，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：333457