基于Hilbert-Huang变换的房地产调控政策对地产指数的影响

发布时间：2018-01-05 06:31

本文关键词：基于Hilbert-Huang变换的房地产调控政策对地产指数的影响　出处：《系统工程理论与实践》2014年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：运用Hilbert-Huang变换的方法将地产指数价格分解成几个本征模函数的叠加,通过t检验、Hilbert-Huang频谱和功率谱分析将其归类重组,最终形成了地产指数的三个基本分量.在此基础上对2002年5月9日至2011年2月9日期间颁布的142条房地产宏观调控政策进行作用力检验,并通过模拟政策作用力探究其对地产指数价格分量的影响,最终找到53条影响市场波动价格和54条影响重大事件价格的政策.从Hilbert-Huang频谱分析上来看,2007年1月至2009年2月的一系列宏观调控政策增加了地产指数市场波动价格的波动程度.从对政策作用力的模拟来看,市场对于货币政策的反应非常灵敏,而对于某些商品房市场政策、土地市场政策等反应有一定的滞后性.政策初始作用力的大小与持续时间无关.
[Abstract]:The real estate index price is decomposed into superposition of several eigenmode functions by Hilbert-Huang transform, and the t test is passed. Hilbert-Huang spectrum and power spectrum analysis to classify them. Finally formed the three basic components of the real estate index. On this basis, from May 9th 2002 to February 9th 2011 promulgated 142 real estate macro-control policies for the force test. And through the simulation of policy forces to explore its impact on the real estate index price component. Finally, 53 policies affecting market volatility and 54 major event prices were found. From the Hilbert-Huang spectrum analysis. From January 2007 to February 2009, a series of macro-control policies increased the volatility of the real estate index market price volatility. The market response to monetary policy is very sensitive, but to some commercial housing market policy, land market policy and so on, there is a lag in the response. The size of the policy initial force is independent of the duration of the policy.
【作者单位】：天津大学管理与经济学部;中国建设银行山东分行;
【基金】：国家自然科学基金(70971097)
【分类号】：F299.23
【正文快照】： i引言近些年来,中国的房地产业发展迅速,成为国民经济的重要产业之一.学术界对于房地产价格的形成机理和预测保持了很高的热情.现有的研究主要集中在宏观经济指标、货币供应量以及其他货币政策对房地产价格的影响上,较为成熟的方法主要有脉冲响应分析(IM)W,VAR方法⑵、ECM方法

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