中国高频资产价格对经济增长影响效应及作用路径研究——基于多元混频数据M-MIDAS模型的分析
[Abstract]:Six hybrid data M-MIDAS models are constructed to study the impact of high-frequency asset prices on low-frequency economic growth in China. The results show that when the lag order changes to 30, the fitting effect of the MMIDAS model constructed by the two-parameter Beta (Beta) weight function and the optimal prediction result in the sample are the best. Beta-M-MIDAS model can extract more daily information of stock price with high frequency variables. The stock price of high-frequency asset price and the real estate price will have a significant positive delay effect on China's economic growth, in which the effect of real estate price is greater than that of stock price.
【作者单位】： 内蒙古财经大学统计与数学学院;
【基金】：内蒙古自然科学基金项目资助(2014MS0701)
【分类号】：F124;F224
【参考文献】
相关期刊论文 前6条
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【共引文献】
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【二级参考文献】
相关期刊论文 前10条
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，本文编号：2462853
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