压力测试在中国商业银行流动性风险管理中的实证研究

发布时间：2019-09-24 04:35

【摘要】：2007年美国次贷危机的爆发，凸显了极端事件对银行稳定性的威胁，使压力测试得到各国金融机构和监管当局的重视。中国很晚才开始关注压力测试，而且一开始主要进行的是外汇和市场风险的压力测试，2008年金融危机之后，才开始特别关注商业银行的流动性压力测试，2009年更是出台了《商业银行流动性风险管理指引》，要求各银行按照统一的方式进行流动性的压力测试，从这时开始商业银行才开始关注流动性的压力测试。压力测试作为VAR的辅助工具，可以弥补VAR在风险管理中的不足。流动性风险虽然是商业银行必须关注的风险，但压力测试通常只考虑市场风险。为了弥补商业银行风险管理中的上述缺陷，本文首先介绍了有关商业银行在流动性风险压力测试的研究现状、理论及方法，再根据已有理论和实践，结合中国商业银行所处的经济、社会环境，进行流动性压力测试的实证分析。最后根据实证结果，分析总结中国商业银行在流动性风险管理中的不足之处，并结合中国商业银行的现状，提出适当的改进建议。 房地产行业作为中国经济的重要组成部分，吸引了大量的银行资金。为了防止形成日本式的房地产泡沫，政府接连出台多种政策引导房地产的发展，尤其是2013年出台的房产税政策，将会对房价产生巨大的影响，而这又会进一步影响向房地产业贷款银行资金的流动性。正是针对于此，本文在构建中国商业银行流动性压力模型时，将房地产价格变动引起的资金流失作为重要的变量因子。最后根据实证结果，着重提出商业银行防范房地产价格变动引起的流动性危机的措施。
【图文】：

998-2012商业银行存贷缺口

13图 2-2 1988-2012 商业银行存贷比率趋势2.1.2 存贷款的期限结构失衡贷款期限结构与存款期限结构相匹配，是流动性风险管理的重要方式。如表 2和图 2-3 所示，从 1998 年到 2012 年 11 月，商业银行的中长期贷款从 24%上升56%，短期贷款则 从 70%逐步下降到 39%，，中长期贷款与短期贷款占比发生巨的反向变化，而同期的存款结构却没有发生相似的变化。最终商业银行存款期限构与贷款期限结构不相匹配，在没有其他弥补性措施的条件下，流动性缺口加大将使商业银行潜在的流动性风险上升。
【学位授予单位】：辽宁大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33

【参考文献】

相关期刊论文 前5条

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相关硕士学位论文 前1条

1 高显岳;压力测试在我国商业银行风险管理中的应用[D];西南财经大学;2006年

本文编号：2540671