基于SVAR模型的西安市房地产金融影响因素分析

发布时间：2020-03-19 01:04

【摘要】：2007年美国次贷危机引发了世界各国对房地产金融的普遍关注,人们逐渐意识到,房地产金融的运行具有潜在的风险,会对国民经济产生负面影响,因此,如何剖析房地产金融影响因素,从而预测房地产发展走向和防范金融危机至关重要。本论文以西安市房地产金融为背景,切合国内外经济发展现状,契合中国房地产业发展要求,具有较强的理论价值和实用意义,可为中国房地产金融研究提供新的研究思路。 通过查阅相关文献,本研究尚具有一定的创新性: (1)本论文以经济学、金融学、计量经济学理论为基础,以西安市房地产金融运行过程为背景,从房地产金融运行主体出发,通过对融资主体中银行等金融机构、房地产企业、居民个人等三个方向的资金流向进行追踪,最终确立了一年期贷款利率等九个影响因素,依据需求、供给、收入、支出四个维度建立了房地产金融影响因素体系。 (2)本论文基于计量经济学的理论和方法,通过Granger因果关系检验,分析各个层面上的影响因素的因果关系,建立了SVAR模型,反映了当期影响因子的作用和反馈作用;在此模型基础上通过脉冲响应函数分析模型受到某种冲击时,系统的动态影响问题;并借助方差分解方法论证影响因素对系统冲击的波动贡献率大小,最后通过层次分析法计算各影响因素的影响权重,从而对房地产金融影响因素横向和纵向进行定量分析;这样不仅对影响因素进行定量分析,而且对其产生的影响大小、相互影响程度以及作用时间都进行了估计,动态的刻画了影响因素的长期发展过程及相互作用关系。提高了影响因素提取的准确性和有效性。论文最后对这些影响因素进行了实证研究。
【学位授予单位】：西安建筑科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F293.3

【参考文献】

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本文编号：2589455