基于压力测试对农商行信用风险实证研究

发布时间：2020-06-23 00:15

【摘要】：过去的一百年里金融市场发生了各种突发事件,对商业银行造成了巨大冲击。最近的一次是08年美国次贷危机,引发许多商业银行相继倒闭,重组。如何减少突发危机对金融市场的影响是一项长期而具有挑战性的工作。近年来,压力测试逐渐被使用,作为系统考虑各种经济因素降低危机带来的影响。压力测试不是一个新的概念,但是作为一种可以考察极端事件对金融机构的冲击程度的有效方法,正不断被丰富和运用。本文主要介绍压力测试的方法及其在信用风险评估中的运用,最后通过敏感分析和情景分析分别从农商行(上海市农工商银行)房地产贷款和农商行银行整体贷款两个层面来研究农商行的信用风险问题,通过以上两个分析来介绍压力测试在信用风险中的实际简单运用。对农商行房地产贷款进行敏感性分析后发现,贷款在险价值受利率变化影响幅度较大,证明在当前房地产调控的背景下,开展银行压力测试是非常有必要的,压力模型及利率变化的选择对测试结果的影响非常大。运用逻辑回归模型转化贷款违约率作为评估农商行银行系统信用风险的指标,通过回归发现国内生产总值的增长速度对银行体系贷款信用风险的影响较强。在此基础上构建了宏观经济极端情境,发现一年期存款利率的变化引发贷款违约率的巨增变动。最后,本文提出了根据我国国情完善我国商业银行信用风险压力测试模型,并开展相关数据统计,保证数据的全面性及可靠性,有效的提高压力测试的实用性,保障我国商业银行的信用风险维持在较低水平。
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F832.33
【图文】：

压力测试

为了弥补vaR方法的不足，巴塞尔新资本协议明确规定，银必须建立压力测试程序，l’lJ且定期进行压力测试检验，以及时反映经济环境改变对资产组合的影l响，压力测试必须受到各国金融机构和监管当局的重视。如图2所示，VaR方法关注的是一)狡睛形下正常的风险，压力测试关注的是小概率事件的风险。具体来说，压力测试产生的定量结果可以应用在资产组合风险管理的的以下几个方面:》可以决定并测试风险缓冲器，以对抗极端损失;》可以决定并测试一个金融机构的风险能力，以应对极端冲击;》可以通过假设不正常市场条件下的风险来测试商业银行风险政策、风险承受力和风险偏好。2.4压力测试的可行性

压力测试,技术方法,类型

无法预测和度量极端的、可能导致严重损失的风险情况。并舅图2一1压力测试与VaR关系压力测试最初就是作为对VaR方法的补充出现的，其主旨是考虑低概率但非零概率的事件发生的情形。这些事件在VaR模型的假设下不会出现，但在实际经济状况I二户，这些极端的事件仍有可能出现，而且这些事件又会给银行带来巨大的损失，如1987年的美国股市崩盘，1994年的美国利率风暴，1994年的中南美洲披索风暴，1997年的东南亚金融风暴

【引证文献】