不确定性条件下房地产企业的实物期权分析

发布时间：2021-03-31 00:06

　　研究不确定性条件下房地产企业的实物期权分析方法,考虑到房地产企业投资具有连续性并符合均值回归过程,建立了项目价值服从均值回归的B-S期权模型,通过算例分析,运用matlab验证了此模型的可行性,并进行了仿真分析。研究结果表明:项目价值的回归速度与投资临界值成反比,项目价值的波动率与投资临界值成正比,建立的期权投资决策模型为投资商在进行房地产投资决策时提供一定的参考依据。 

【文章来源】：洛阳理工学院学报(自然科学版). 2020,30(03)

【文章页数】：4 页

【部分图文】：

项目价值的回归速度及波动率对临界值的影响


本文编号：3110394