基于压力测试对我国上市商业银行流动性风险研究

发布时间：2017-04-26 19:13

  本文关键词：基于压力测试对我国上市商业银行流动性风险研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2013年6月20日，银行间隔夜回购利率最高达到史无前例的30%，7天回购利率最高达到28%。在近年来很长时间里，这两项利率往往不到3%。这次钱慌危机不仅对资本市场上二级市场的较大冲击使得上证指数单日跌幅超过5%，还殃及了一级市场，仅在6月20日，就有4家发行人发布公告，宣布推迟或变更债券发行计划。这次危机说明了我国的商业银行在某种程度上为逃避金融监管、提高竞争力和满足自身利益，银行在经营和产品设计时常常忽视风险性和流动性原则，通过表外业务等方式将资金大量投放到流动性较差的房地产和政府平台发展的基础设施建设上，导致银行资产存在明显的“信贷固化”倾向。 本文从商业银行流动性风险定义出发，列举出商业银行流动性风险管理理论的演变进程，介绍了商业银行流动性风险主要管理方法。从商业银行资产负债微观结构和外部宏观环境全面分析我国商业银行流动性风险来源，然后对存贷比、流动性覆盖比率和流动比率三个流动性风险评价进行指标。依据风险来源，选取了八个具有代表性的影响因素与商业银行流动比率进行灰色关联度分析，，并对完成后的关联度大小排序，选择出关联度比较大的风险因子。利用计量经济学模型建立流动比率与股权占比、法定存款准备金率、银行间的拆借利率三者之间的关系，得出的商业银行流动性与股权占比和银行间的拆借利率正向变动，与法定存款准备金率反向变动。 在建立流动比率与股权占比、法定存款准备金率、银行间的拆借利率三者之间关系的基础上，对16家上市银行分别进行敏感性压力测试和情景压力测试，压力测试结果表明我国上市银行流动性整体良好，与监管要求的25%流动比率有一定的缓冲。结合压力测试结果与效果，对商业银行流动性趋势论述，以及商业银行流动性风险管理和构建压力测试的模型提出相关建议。
【关键词】：流动性风险 灰色关联 商业银行压力测试
【学位授予单位】：浙江财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 绪论10-18
• 第一节 研究的背景和意义10-11
• 第二节 文献综述11-15
• 第三节 论文的研究内容，思路和方法15-16
• 第四节 本文的创新点16-18
• 第二章 流动性风险相关理论基础18-30
• 第一节 商业银行流动性风险的定义18
• 第二节 商业银行流动性的风险管理理论18-21
• 第三节 商业银行流动性风险成因21-26
• 第四节 商业银行流动性风险衡量指标26-28
• 第五节 商业银行潜在流动性分析28-30
• 第三章 商业银行流动性风险模型的构建30-43
• 第一节 商业银行流动性风险模型变量的选择30-32
• 第二节 流动性风险评估模型风险因子的筛选32-35
• 第三节 流动性风险的建模35-43
• 第四章 压力测试理论与压力测试实践43-54
• 第一节 压力测试的相关理论43-49
• 第二节 商业银行流动性压力测试的实证分析49-54
• 第五章 对我国商业银行流动性风险管理建议54-57
• 第一节 商业银行应当完善自身资产结构54-55
• 第二节 合理构建压力测试的模型55-56
• 第三节 进一步加强商业银行流动性的监管56-57
• 结论57-58
• 参考文献58-60
• 致谢60-61

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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  本文关键词：基于压力测试对我国上市商业银行流动性风险研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：329063