我国商业银行同业业务风险分析

发布时间：2017-05-22 15:20

  本文关键词：我国商业银行同业业务风险分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着我国利率市场化进程的加快,我国商业银行传统放贷的盈利模式已受到明显的冲击,近几年商业银行纷纷在同业业务领域开拓创新,与保险公司、证券公司、基金公司、信托公司等各金融机构合作开发产品。在某种程度上,这样的创新动力为金融市场注入了新的活力,改善了商业银行的盈利模式,满足了不同群体的投融资需求等正面影响。然而,在开展相关业务的时候,商业银行存在许多规避监管、不合理记账、抽屉协议等违规现象,尤其是各大股份制银行和其他中小银行,利用票据和信托资产等的买入返售操作,变相将资金行使信贷作用而躲开存贷比、资本充足率等监管指标,从而使得目前商业银行的同业业务中潜藏各种方面的风险。另外,由于国内相关学者对于商业银行同业业务的研究较少,基本上关注的是同业业务在我国的发展态势,关于其对我国商业银行自身、金融市场甚至整个经济的影响研究的不是很全面；而国外商业银行的同业市场与我国的情况有很大的不同,极少存在类似我国拥有各种包装外衣的同业业务,因此国内外关于同业市场的风险研究缺乏一定的深入性和全面性,鉴于当前同业业务的风险有危及到引发系统性风险的可能性,本文的研究对于提高公众对同业业务风险的认识,规范我国同业业务的发展具有重要的意义。 本文主要通过定性和定量相结合研究方法,阐述当前我国商业银行同业业务的发展现状、兴起的原因以及对我国金融市场和经济的影响,并且从微观层面和宏观层面来分析业务中含有的风险,并且在风险分析的基础上,针对目前同业业务中存在的问题和风险,从监管、货币政策制定、会计记账等几个角度提出相关建议,促进同业业务的健康发展。 根据本文的研究,我国商业银行同业业务所潜藏的风险主要有四个方面。第一,在于投资资金的流向领域。有关数据表明,同业业务的资金通过各种手段最终主要投向房地产行业、地方政府融资平台和“两高一剩”行业,而三个领域由于宏观经济背景和相关政策的影响,当前都处在一定的风险之中,这就导致资金来源的同业业务也暗含风险。第二,在于对监管造成一定的阻碍作用。由于同业业务的开展源于绕开存贷比、信贷规模控制等监管,在操作过程中,利用会计漏洞实现资产出表,影响了监管的实质效力。第三,影响货币政策的宏观调控作用。同业业务展开过程中,买入返售的操作背离实体经济的融资需求,虚拟扩张信贷资产,造成额外的货币供给,这就影响货币政策执行的有效性。第四,同业业务中期限错配现象严重,对商业银行流动性管理提出很大的要求,处理不当等造成的系统性风险,在一系列风险叠加的背景下,影响整个借贷市场,危害宏观经济正常稳定的发展和增长,加剧经济增长泡沫。
【关键词】：商业银行 同业业务 风险
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.21
【目录】：

• 致谢5-6
• 摘要6-8
• Abstract8-12
• 1 引言12-17
• 1.1 研究背景与意义12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13-14
• 1.2 研究方法与思路14-15
• 1.2.1 研究方法14
• 1.2.2 研究思路14-15
• 1.3 研究创新点与难点15-17
• 1.3.1 研究创新点15-16
• 1.3.2 研究难点16-17
• 2 文献综述17-21
• 2.1 国内相关研究17-18
• 2.2 国外相关研究18-20
• 2.3 文献总结20-21
• 3 我国商业银行同业业务现状及模式分析21-44
• 3.1 同业业务发展现状21-27
• 3.1.1 规模和结构21-24
• 3.1.2 业务形式24
• 3.1.3 典型银行业务发展情况24-27
• 3.2 同业业务的操作模式27-37
• 3.2.1 银信合作28-35
• 3.2.2 银银合作35-36
• 3.2.3 银证合作36-37
• 3.3 同业业务兴起的原因37-39
• 3.4 同业业务发展的利弊分析39-44
• 3.4.1 有利影响40-41
• 3.4.2 不利影响41-44
• 4 同业业务的风险分析44-60
• 4.1 微观层面的风险44-52
• 4.1.1 融资对象风险44-50
• 4.1.2 操作风险50-51
• 4.1.3 流动性风险51-52
• 4.2 宏观层面的风险52-60
• 4.2.1 影响监管的有效性52-53
• 4.2.2 影响货币政策的有效性53-57
• 4.2.3 影响金融和经济的稳定57-60
• 5 促进同业业务健康发展的建议60-64
• (一) 建立以“金融稳定”为目的的货币政策框架60-61
• (二) 改善宏观审慎体系61-62
• (三) 规范同业业务会计规则62
• (四) 促进商业银行转型和风险管理能力62-64
• 6 总结64-67
• 6.1 主要结论64-65
• 6.2 不足之处65-67
• 参考文献67-69

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：386091