基于RIL的沪深300样本股动态演化网络研究

发布时间：2017-06-11 17:11

  本文关键词：基于RIL的沪深300样本股动态演化网络研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：股票市场一直是金融领域的一个研究重点,它同时也是一个国家国民经济运行状况的晴雨表。从复杂网络角度出发,构造股票网络研究股票市场的网络特性有助于理解股票市场中的各种金融现象和发展动力。然而选用不同构造方法得到股票网络结构也不同,这不利于从网络结构性质上解释一些金融现象。本文给出了3种构建网络模型的方法。在以沪深300样本为例的实证研究中发现MST网络模型和阈值网络模型都存在建网唯一性问题,而第三种建网模型森林网络能很好的解决唯一性问题。行业因素是投资者做出股市投资选择时的一个重要考虑因素。本文完善了通过网络结构性质构造的行业因素指标,并用其分析研究了不同网络模型下该指标的波动变化。森林网络下的行业因数指标能合理的反映不同行业受行业因素影响的强弱。实证研究发现,采矿业、金融业和房地产业内的股票受行业因素影响最强,部分行业在研究期内不受行业因素影响。对于显著受行业因素影响的行业,该行业指数的走势和行业因素指标RILY的走势存在着联系。
【关键词】：股票网络 行业因素 波动性 沪深300样本股
【学位授予单位】：浙江工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;F224
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 绪论8-13
• 1.1 研究背景与意义8-9
• 1.2 国内外研究现状9-11
• 1.3 研究内容和研究方法11
• 1.4 论文的组织结构11-13
• 第二章 复杂网络理论13-17
• 2.1 复杂网络的表示13-14
• 2.2 复杂网络的特性14-17
• 2.2.1 度分布14
• 2.2.2 路径长度14-15
• 2.2.3 集聚系数15
• 2.2.4 其他属性15-17
• 第三章 MST网络中的行业因素分析17-27
• 3.1 股票价格相关性17-18
• 3.2 MST网络18-19
• 3.3 原始RIL方法19-22
• 3.4 RIL方法不足和改进22-23
• 3.4.1 RIL方法不足22-23
• 3.4.2 RIL方法的改进23
• 3.5 MST网络中行业内股票整体关联性分析23-25
• 3.6 本章小结25-27
• 第四章 阈值网络中的行业因素分析27-33
• 4.1 阈值网络构造27
• 4.2 行业内股票整体关联性的另一种构造方法27-28
• 4.3 基于RILY指标的行业因素影响实证分析28-32
• 4.4 本章小结32-33
• 第五章 森林网络中的行业因素分析33-42
• 5.1 超度量空间距离33-34
• 5.2 森林网络的构造34-36
• 5.3 森林网络中行业内股票整体关联性实证分析36-39
• 5.4 RIL和行业走势之间关系分析39-41
• 5.5 本章小结41-42
• 第六章 结论与展望42-44
• 6.1 结论42
• 6.2 展望42-44
• 参考文献44-47
• 附录 147-49
• 附录 249-58
• 致谢58-59
• 攻读学位期间发表的学术论文目录59

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本文编号：442078