基于压力测试模型的我国商业银行风险监管研究

发布时间：2017-06-27 07:20

  本文关键词：基于压力测试模型的我国商业银行风险监管研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：中长期贷款和定期存款是我国商业银行流动性风险的主要来源,商业银行信用风险主要来源于房地产抵押贷款和房地产相关产业贷款,我国银行的房贷信用风险仍处于可控范围。为预防利率风险,银行最积极的缺口管理策略是根据对利率波动的预测,适时形成或正或负的缺口,若难以准确地预测利率走势,则应采取零缺口资金配置策略。我国应建立标准化程序,统一银行压力测试标准,构建高效的银行压力测试评估体系,发挥银行压力测试的风险预警作用,这样才能全面衡量商业银行的经营状况与风险承受能力。
【作者单位】： 对外经济贸易大学金融学院;中国建设银行股份有限公司河南省分行投资银行业务部;中科招商投资管理集团;
【关键词】： 银行压力测试 商业银行 监管 风险
【基金】：教育部人文社会科学研究项目(13YJA790011)
【分类号】：F272.3;F832.33
【正文快照】： 一、问题的提出银行业的健康发展对于各国经济安全和金融市场稳定均具有重要作用,由影子银行引发的2008年美国次贷危机也给各国银行监管层敲响了警钟,加强银行业风险监管势在必行。关于我国银行业的风险监管问题,学者们对此进行了大量的研究。周小川认为,宏观审慎监管政策主要

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本文编号：488955