商业银行个人住房贷款业务信用风险评估研究

发布时间：2017-08-10 12:23

  本文关键词：商业银行个人住房贷款业务信用风险评估研究

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【摘要】：2007年美国次级住房抵押贷款风险爆发,并引发严重的国际金融危机,给其他各国在个人住房贷款风险管理方面敲响了警钟。而近十年,随着我国房地产市场的迅猛发展,商业银行的个人住房贷款业务也逐渐兴起。截止2014年底,我国全国个人住房贷款余额已经达到了11.52万亿元。然而按照国际上的经验,一般情况下在贷款发放3至8年后,风险才会慢慢浮现,因此从目前来看我国的个人住房贷款已经开始进入风险的暴露期。如果商业银行不能有效评估这种风险,在现阶段经济的新常态下,个人住房贷款的快速扩张就很有可能会成为商业银行经营的风险源头。首先,本文总结了国内外相关研究成果,然后介绍了我国个人住房贷款的相关概念,结合我国个人住房贷款的特点分析了我国个人住房贷款的信用风险。通过对个人住房贷款信用风险评估方法的介绍和比较,选择出一个相对合适的评估方法——基于模糊数学的层次分析法。然后运用模糊层次分析法确定了个人住房贷款信用风险评估指标的指标权重,建立了基于模糊层次分析法的个人住房贷款信用风险评估模型。然后将该模型运用到实际的商业银行个人住房贷款业务中,用于在个人住房贷款发放前进行个人信用风险的评定,比较有效的克服了传统的仅依靠定性和比较主观的方式来决定贷款的发放与否,从而比较有效的控制个人住房贷款风险。最后,结合我国国情,借鉴外国先进的经验,提出了完善个人住房贷款贷前风险防范建设的建议;对个人住房贷款业务风险的过程控制的建议;促进个人住房贷款风险转移机制完善的建议。
【关键词】：个人住房贷款 信用风险 模糊层次分析法
【学位授予单位】：长安大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.479;F299.23
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 绪论8-15
• 1.1 选题的背景和研究的意义8-9
• 1.2 国内外相关研究9-13
• 1.2.1 国外相关研究9-11
• 1.2.2 国内相关研究11-13
• 1.3 研究内容与方法13-15
• 1.3.1 研究内容13
• 1.3.2 研究方法13-15
• 第二章 个人住房贷款信用风险评估的理论基础15-33
• 2.1 个人住房贷款相关概念15-18
• 2.1.1 个人住房贷款概念15
• 2.1.2 个人住房贷款特点15
• 2.1.3 个人住房贷款的种类15-17
• 2.1.4 个人住房贷款业务流程17-18
• 2.2 个人住房贷款风险相关概念18-28
• 2.2.1 风险的含义18
• 2.2.2 个人住房贷款风险的含义18-19
• 2.2.3 个人住房贷款信用风险特征19-20
• 2.2.4 个人住房贷款信用风险的来源20-28
• 2.3 个人住房贷款信用风险评估方法及比较28-33
• 2.3.1 个人住房贷款信用风险评估方法28-30
• 2.3.2 评估方法的比较30-33
• 第三章 个人住房贷款信用风险评估模型的构建33-46
• 3.1 利用模糊层次分析法构建模型进行评估的优点33-34
• 3.1.1 为信贷决策提供依据33
• 3.1.2 提高银行办业务的效率33-34
• 3.1.3 可以以此确定发放贷款的额度34
• 3.1.4 可以以此确定贷款利率34
• 3.2 个人住房贷款信用风险评估指标体系的建立34-37
• 3.2.1 确定个人住房贷款信用风险评估指标体系中的关键指标34-36
• 3.2.2 个人住房贷款信用风险评估指标体系的具体构成36-37
• 3.3 个人住房贷款信用风险评估指标权重的确定37-43
• 3.3.1 构造模糊判断矩阵37-39
• 3.3.2 层次单排序39-40
• 3.3.3 一致性检验40-41
• 3.3.4 权重的确定41-43
• 3.4 评估模型的确立43-46
• 第四章 个人住房贷款信用风险评估模型的运用46-49
• 4.1 样本采集46
• 4.2 模型运行46-47
• 4.3 评估结果47
• 4.4 运用该模型的优势47-49
• 第五章 个人住房贷款信用风险控制完善的建议49-53
• 5.1 完善个人住房贷款业务的环境的相关措施49-50
• 5.1.1 加快建设个人信用数据库49-50
• 5.1.2 加强对抵押房产的管理50
• 5.2 加强个人住房贷款办理过程中的风险控制50-51
• 5.3 促进个人住房贷款风险转移机制的完善51-53
• 5.3.1 建立政府住房担保机制51
• 5.3.2 规范个人住房保险机制51-52
• 5.3.3 促进个人住房抵押贷款证券化的发展52
• 5.3.4 大力发展住房储蓄银行52-53
• 结语53-55
• 参考文献55-58
• 攻读学位期间研究成果58-59
• 致谢59

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 黄小彪 ,黄曼慧;住房抵押贷款信用风险形成的经济学分析[J];中国房地产;2004年04期

2 丁明智,刘传哲;基于AHP的商业银行个人信用模糊综合评价模型[J];经济与管理;2005年01期

3 张丽娜;赵敏;;我国商业银行个人信用评分指标体系分析[J];市场周刊(理论研究);2007年08期

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 罗志;基于FAHP的个人住房贷款信用风险评估研究[D];湖南大学;2010年

2 孟敏;基于logistic回归的违约概率模型的建立及分析[D];山东大学;2012年

3 张佳维;基于模糊神经网络的个人信用风险评估[D];内蒙古大学;2014年

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本文编号：650726