具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化

发布时间：2018-06-07 10:59

  本文选题：均值-绝对偏差 + 熵　； 参考：《统计与决策》2016年14期

【摘要】：在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规划方法,将双目标规划问题转化为单目标规划问题,并运用旋转算法结合序列规划法进行求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值对投资决策的影响。
[Abstract]:In the actual investment process, there are many fuzzy factors affecting investment decisions. In this paper, for the portfolio decision problem with fuzzy return rate of return on assets, a mean absolute deviation portfolio optimization model with entropy constraint is proposed to measure the risk and diversification degree of portfolio with absolute deviation and proportional entropy. By using the weighted Max-Minimax fuzzy objective programming method, the two-objective programming problem is transformed into a single-objective programming problem, and the rotation algorithm combined with the sequential programming method is used to solve the problem. Finally, the influence of different entropy on investment decision is compared through empirical research.
【作者单位】： 武汉理工大学经济学院;武汉科技大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271161)
【分类号】：F224;F830.59

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本文编号：1990936