考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法

发布时间：2018-08-11 14:06

【摘要】：将影响银行资产价值的风险因素分解为系统性风险因素和银行特定风险因素,从而在跨期条件下,将表征系统性风险的宏观经济因素引入到存款保险费率厘定的模型中,进而得到具有逆周期特点的存款保险费率厘定方法。通过实证和模拟分析,得到我国14家上市银行2008~2012年跨期5年的存款保险费率,并就各年度费率均值和逆周期特点两方面,与其他费率制定方法进行了比较,并对参数进行了敏感性分析。得到基本结论:逆周期存款保险的基础费率随存款参保比例的上升而降低;逆周期费率厘定方法具有一定的额外成本,且费率的逆周期特征越显著,额外成本越高。
[Abstract]:This paper decomposes the risk factors that affect the value of bank assets into systemic risk factors and bank-specific risk factors, and introduces macroeconomic factors which represent systemic risk into the model of deposit insurance premium rate determination under inter-temporal conditions, and then obtains the method of determining deposit insurance premium rate with counter-cyclical characteristics. Based on the simulation analysis, we get the five-year inter-term deposit insurance premium rates of 14 listed banks in China from 2008 to 2012, and compare the average and counter-cyclical characteristics of each year's premium rates with other rate formulation methods, and analyze the sensitivity of the parameters. The inverse periodic rate determination method has a certain additional cost, and the more significant the inverse periodic characteristic of the rate, the higher the additional cost.
【作者单位】： 东北财经大学金融学院;大连理工大学管理与经济学部;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171032) 留学回国人员科研启动基金资助项目(第43批)
【分类号】：F832.22;F224

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本文编号：2177207