基于贝叶斯统计的股票市场结构突变研究

发布时间：2018-11-24 20:22

【摘要】：文章运用贝叶斯统计方法研究了我国股票市场结构突变点的问题,并在ARMA模型的基础上对突变点的位置进行推断。通过对2005年1月4日至2014年5月23日的上证综指日收益率序列的实证分析,找到了3个突变点发生的位置,结果表明它们分别对应我国股票市场重大的结构变化。
[Abstract]:In this paper, Bayesian statistical method is used to study the problem of structural catastrophe point in Chinese stock market, and the location of the abrupt point is inferred on the basis of ARMA model. Based on the empirical analysis of the daily yield sequence of Shanghai Composite Index from January 4, 2005 to May 23, 2014, the location of three mutation points is found. The results show that they correspond to the significant structural changes in China's stock market.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(13BTJ001) 教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA910007)
【分类号】：F832.51;F224

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