含有方差变点的单位根模型研究

发布时间：2019-03-29 06:28

【摘要】：本文主要考虑带截距项的单位根过程中,在某个未知时刻k0模型误差的方差大小发生突变,即yt=α+ρyt-1+et, et=σ1ξtI{t≤k0}+σ2ξtI{tk0},t=1.2……T,其中I{.}为示性函数,ξt为独立同分布的随机变量,且满足E(ξt)=0,Var(ξt)=1。在此情况下,我们得到关于ρ的最小二乘估计ρ的极限分布以及参数ρ的假设检验H0：ρ=1的tT统计量的极限分布。此极限分布与模型误差的方差未突变的情况下有显著不同。在本论文中,我们证明了ρ依分布收敛于ρ的速度为T3/2,统计量tT弱收敛于一个更为复杂的维纳过程的泛函。
[Abstract]:In this paper, we mainly consider that in the process of unit root with intercept term, the variance of k _ 0 model error changes abruptly at some unknown time, that is, yt= 伪 蟻 yt-1 et, et= 蟽 1 尉 tI {t _ (k _ 0)} 蟽 _ 2 尉 tI {tk0}, t ~ (1.2.T), where I {.} is an indicative function, 尉 t is an independent random variable with the same distribution and satisfies E (t) = 0, Var (尉 t) = 1. In this case, we obtain the limit distribution of the least square estimate 蟻 of 蟻 and the hypothesis test of the parameter 蟻. The limit distribution of the tT statistic H0: 蟻 = 1 is obtained. There is a significant difference between this limit distribution and the variance of the model error in the absence of a sudden change in the variance. In this paper, we prove that 蟻 converges to 蟻 at a rate of T _ 3 ~ 2, and that the statistic tT weakly converges to the functional of a more complex Wiener process.
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224

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本文编号：2449248