房价波动对银行信贷政策的影响研究 ——以中国农业银行为例
发布时间：2021-10-16 13:24
2007年由于美国房地产价格的异常波动,房地产贷款占比、违约率、不良资产均出现了急速增加,这对金融市场产生了巨大冲击,并最终引发全球性金融危机。房价波动对银行业带来的冲击令人深思,因此,对房价与银行系统风险关系、信贷政策的研究是十分有意义的。本文主要使用指标法,通过采集的数据建立我国商业银行信贷风险VAR理论模型,并得出房价、贷款利率等因素对于银行信贷风险存在着特定短期及长期时滞影响。主要研究内容如下:首先,本文梳理了房地产价格波动影响银行风险的相关理论,并通过刻画银行、住房拥有者、房地产开发企业的资金传递关系观察这一过程中的风险传导机制。发现房价波动会直接影响买房者的偿还能力与购买能力进而间接影响银行信贷风险,此外,房价波动还会通过房地产企业的抵押贷款渠道和资本金渠道直接影响银行风险。因此,银行基于规避风险的原则应对银行信贷政策进行调整,进而间接地影响房价来达到降低其信贷风险的目的。随后,本文基于建立的与房产市场有关的银行系统性风险评估修正体系（MPA）、我国2007-2016年全国房价波动数据与大型商业银行信贷相关指标建立了的VAR理论模型,并分析了信贷风险与各个变量之间的动态关系...
【文章来源】：北京交通大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：73 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 研究背景与意义
1.2 研究框架与研究方法
1.2.1 研究框架
1.2.2 研究方法
1.3 研究创新
2 文献综述
2.1 国内外房价相关理论研究现状
2.2 房价波动与银行信贷的关系研究
2.3 房价波动与银行信贷风险的模型构建研究
2.3.1 风险变量选取的理论研究
2.3.2 银行信贷模型构建的理论研究
2.4 商业银行信贷政策研究
2.5 本章小结
3 房价波动对银行信贷的影响机制
3.1 房地产市场现状
3.1.1 我国商品房供给现状
3.1.2 我国商品房需求现状
3.1.3 我国商品房供需总况分析
3.1.4 我国商品房销售价格现状
3.2 房地产市场主要关系导图
3.2.1 信贷资金传导关系
3.2.2 信贷风险传导关系
3.3 本章小结
4 商业银行信贷风险评估
4.1 银行风险指标
4.2 银行系统性风险测度
4.3 我国银行系统性风险测评
4.4 本章小结
5 房价波动对银行信贷风险影响的实证研究
5.1 样本数据选择及数据来源
5.2 变量选取与说明
5.3 VAR模型的构建与分析
5.3.1 变量平稳性分析
5.3.2 格兰杰因果检验的变量筛选
5.3.3 协整检验
5.3.4 模型稳定性检验
5.3.5 脉冲响应分析
5.4 本章小结
6 中国农业银行信贷模型应用与政策建议
6.1 中国农业银行信贷现状
6.2 农行房地产业政策建议
6.2.1 贷前信贷政策控制
6.2.2 内部控制管理
6.3 本章小结
7 结论
参考文献
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果
学位论文数据集
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行信贷风险内部控制研究——以A商业银行为例[J]. 严冬. 企业改革与管理. 2018(21)
[2]关于商业银行系统性风险评估体系设计及重构研究[J]. 陆岷峰,徐博欢. 天津商业大学学报. 2018(05)
[3]房价波动与银行信贷关系的实证分析[J]. 刘育肇,姚婷. 中国商论. 2018(26)
[4]房价波动、风险约束与银行信贷——来自中国银行业的经验证据[J]. 张澄,沈悦. 经济与管理研究. 2018(08)
[5]房价波动对货币政策效应的微观影响机制[J]. 李义举,郭红玉. 企业经济. 2018(07)
[6]商业银行系统性金融风险压力测试模拟研究[J]. 李伟. 财经问题研究. 2018(06)
[7]房价波动、隐含担保与银行系统性风险[J]. 宋凌峰,牛红燕,刘志龙. 经济理论与经济管理. 2018(03)
[8]我国房地产价格波动对商业银行系统性风险的影响研究[J]. 张炜. 金融与经济. 2018(01)
[9]房地产价格波动对我国商业银行信贷风险影响的实证分析[J]. 赵燕,韩凝. 时代经贸. 2017(31)
[10]我国房价波动对系统性金融风险的影响及对策研究[J]. 赵宇飞,张恩广,王乐. 纳税. 2017(21)
硕士论文
[1]我国房价波动对系统性金融风险的影响[D]. 汤爱丽.上海社会科学院 2018
[2]住宅价格波动对商业银行信贷风险的影响研究[D]. 宋明勇.东北财经大学 2017
[3]商业银行系统性风险及其影响因素研究[D]. 戴月倩.南京大学 2016
[4]人民币汇率制度改革背景下我国商业银行汇率风险研究[D]. 于巩.西南财经大学 2016
[5]我国商业银行监管评级体系研究[D]. 童欣.复旦大学 2011
本文编号：3439882
【文章来源】：北京交通大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：73 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 研究背景与意义
1.2 研究框架与研究方法
1.2.1 研究框架
1.2.2 研究方法
1.3 研究创新
2 文献综述
2.1 国内外房价相关理论研究现状
2.2 房价波动与银行信贷的关系研究
2.3 房价波动与银行信贷风险的模型构建研究
2.3.1 风险变量选取的理论研究
2.3.2 银行信贷模型构建的理论研究
2.4 商业银行信贷政策研究
2.5 本章小结
3 房价波动对银行信贷的影响机制
3.1 房地产市场现状
3.1.1 我国商品房供给现状
3.1.2 我国商品房需求现状
3.1.3 我国商品房供需总况分析
3.1.4 我国商品房销售价格现状
3.2 房地产市场主要关系导图
3.2.1 信贷资金传导关系
3.2.2 信贷风险传导关系
3.3 本章小结
4 商业银行信贷风险评估
4.1 银行风险指标
4.2 银行系统性风险测度
4.3 我国银行系统性风险测评
4.4 本章小结
5 房价波动对银行信贷风险影响的实证研究
5.1 样本数据选择及数据来源
5.2 变量选取与说明
5.3 VAR模型的构建与分析
5.3.1 变量平稳性分析
5.3.2 格兰杰因果检验的变量筛选
5.3.3 协整检验
5.3.4 模型稳定性检验
5.3.5 脉冲响应分析
5.4 本章小结
6 中国农业银行信贷模型应用与政策建议
6.1 中国农业银行信贷现状
6.2 农行房地产业政策建议
6.2.1 贷前信贷政策控制
6.2.2 内部控制管理
6.3 本章小结
7 结论
参考文献
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果
学位论文数据集
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行信贷风险内部控制研究——以A商业银行为例[J]. 严冬. 企业改革与管理. 2018(21)
[2]关于商业银行系统性风险评估体系设计及重构研究[J]. 陆岷峰,徐博欢. 天津商业大学学报. 2018(05)
[3]房价波动与银行信贷关系的实证分析[J]. 刘育肇,姚婷. 中国商论. 2018(26)
[4]房价波动、风险约束与银行信贷——来自中国银行业的经验证据[J]. 张澄,沈悦. 经济与管理研究. 2018(08)
[5]房价波动对货币政策效应的微观影响机制[J]. 李义举,郭红玉. 企业经济. 2018(07)
[6]商业银行系统性金融风险压力测试模拟研究[J]. 李伟. 财经问题研究. 2018(06)
[7]房价波动、隐含担保与银行系统性风险[J]. 宋凌峰,牛红燕,刘志龙. 经济理论与经济管理. 2018(03)
[8]我国房地产价格波动对商业银行系统性风险的影响研究[J]. 张炜. 金融与经济. 2018(01)
[9]房地产价格波动对我国商业银行信贷风险影响的实证分析[J]. 赵燕,韩凝. 时代经贸. 2017(31)
[10]我国房价波动对系统性金融风险的影响及对策研究[J]. 赵宇飞,张恩广,王乐. 纳税. 2017(21)
硕士论文
[1]我国房价波动对系统性金融风险的影响[D]. 汤爱丽.上海社会科学院 2018
[2]住宅价格波动对商业银行信贷风险的影响研究[D]. 宋明勇.东北财经大学 2017
[3]商业银行系统性风险及其影响因素研究[D]. 戴月倩.南京大学 2016
[4]人民币汇率制度改革背景下我国商业银行汇率风险研究[D]. 于巩.西南财经大学 2016
[5]我国商业银行监管评级体系研究[D]. 童欣.复旦大学 2011
本文编号：3439882
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