中国上市商业银行房地产信贷风险防范研究
发布时间：2023-04-22 08:04
自1998年国家推行住房制度改革以来,房地产行业就一直处于迅猛发展的状态,在商业银行的信贷支持下,更是取得了惊人的成绩,但是这也给商业银行带来了大量的潜在风险。近几年来,房价一直处于上涨的势头,一旦出现巨大的波动,商业银行的信贷资金就会受到很大的影响,如果商业银行不能通过自身的风险管理及时地控制风险传导,就会使房地产业的风险转化为银行的信贷风险,信贷风险如果得不到有效控制就会形成金融风险,最后甚至会危及整个金融体系的安全。由此可见,研究商业银行房地产信贷风险的防范具有重要意义。本文选择上市商业银行作为研究对象,希望通过理论和实证研究为商业银行防范房地产信贷风险提供一定的思路。在理论方面,阐述了商业银行房地产信贷以及信贷风险的种类和特点,从宏观和微观两个层面分析了房地产信贷风险的影响因素,并且介绍了商业银行信贷风险的四种现代度量方法并进行了比较,最终确定了运用CPV模型进行度量,为本文的研究提供理论支撑。对于商业银行房地产信贷风险的现状,本文从房地产行业整体信贷情况、商业银行房地产信贷现状、当前房地产信贷风险的传导机制以及商业银行风险管理现状这4个不同的角度进行分析,为商业银行防范房地产...
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 关于商业银行房地产信贷风险的影响因素研究
1.2.2 关于商业银行房地产信贷风险的度量研究
1.2.3 关于商业银行房地产信贷风险的防范研究
1.2.4 文献述评
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 本文创新点及不足
1.4.1 本文创新点
1.4.2 本文存在的不足
第2章 商业银行房地产信贷风险的相关理论
2.1 商业银行房地产信贷风险的基础理论
2.1.1 商业银行房地产信贷的种类及特点
2.1.2 商业银行房地产信贷风险的种类及特点
2.1.3 商业银行房地产信贷风险的影响因素
2.2 商业银行信贷风险的度量方法
2.2.1 KMV模型
2.2.2 Credit Risk+模型
2.2.3 Credit Metrics模型
2.2.4 CPV模型
2.2.5 模型适用性的比较及选择
2.3 小结
第3章 上市商业银行房地产信贷风险的现状
3.1 房地产行业信用贷款的现状
3.1.1 房地产信贷余额的现状
3.1.2 房地产信贷来源结构的现状
3.2 上市商业银行房地产信用贷款的现状
3.2.1 上市商业银行房地产业贷款集中度分析
3.2.2 上市商业银行房地产信贷不良贷款率分析
3.3 当前商业银行房地产信贷风险的传导机制
3.3.1 当前商业银行房地产信贷风险的传导主体
3.3.2 各宏观因素对商业银行房地产信贷风险传导的影响路径
3.4 上市商业银行房地产信贷风险管理现状
3.4.1 贷前阶段
3.4.2 贷中阶段
3.4.3 贷后阶段
3.5 小结
第4章 基于CPV模型的我国上市商业银行房地产信贷风险实证研究
4.1 样本及变量的选择
4.1.1 样本的选取
4.1.2 变量的选择
4.1.3 数据来源与处理
4.2 模型设定
4.2.1 描述性统计
4.2.2 模型设定
4.3 模型检验
4.3.1 F检验
4.3.2 Hausman检验
4.4 实证结果分析
4.5 小结
第5章 我国上市商业银行房地产信贷风险的防范措施
5.1 政府应针对性地进行调控和监管
5.1.1 加强与上市商业银行的配合
5.1.2 拓宽房地产企业的融资渠道
5.2 房地产企业应完善投资经营体系
5.2.1 投资开发应坚持审慎原则
5.2.2 经营过程中应完善工程质量监督验收体系
5.3 商业银行应完善房地产信贷风险内控体系
5.3.1 贷前阶段
5.3.2 贷中阶段
5.3.3 贷后阶段
5.4 小结
结论与展望
1、结论
2、展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况
本文编号：3797248
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 关于商业银行房地产信贷风险的影响因素研究
1.2.2 关于商业银行房地产信贷风险的度量研究
1.2.3 关于商业银行房地产信贷风险的防范研究
1.2.4 文献述评
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 本文创新点及不足
1.4.1 本文创新点
1.4.2 本文存在的不足
第2章 商业银行房地产信贷风险的相关理论
2.1 商业银行房地产信贷风险的基础理论
2.1.1 商业银行房地产信贷的种类及特点
2.1.2 商业银行房地产信贷风险的种类及特点
2.1.3 商业银行房地产信贷风险的影响因素
2.2 商业银行信贷风险的度量方法
2.2.1 KMV模型
2.2.2 Credit Risk+模型
2.2.3 Credit Metrics模型
2.2.4 CPV模型
2.2.5 模型适用性的比较及选择
2.3 小结
第3章 上市商业银行房地产信贷风险的现状
3.1 房地产行业信用贷款的现状
3.1.1 房地产信贷余额的现状
3.1.2 房地产信贷来源结构的现状
3.2 上市商业银行房地产信用贷款的现状
3.2.1 上市商业银行房地产业贷款集中度分析
3.2.2 上市商业银行房地产信贷不良贷款率分析
3.3 当前商业银行房地产信贷风险的传导机制
3.3.1 当前商业银行房地产信贷风险的传导主体
3.3.2 各宏观因素对商业银行房地产信贷风险传导的影响路径
3.4 上市商业银行房地产信贷风险管理现状
3.4.1 贷前阶段
3.4.2 贷中阶段
3.4.3 贷后阶段
3.5 小结
第4章 基于CPV模型的我国上市商业银行房地产信贷风险实证研究
4.1 样本及变量的选择
4.1.1 样本的选取
4.1.2 变量的选择
4.1.3 数据来源与处理
4.2 模型设定
4.2.1 描述性统计
4.2.2 模型设定
4.3 模型检验
4.3.1 F检验
4.3.2 Hausman检验
4.4 实证结果分析
4.5 小结
第5章 我国上市商业银行房地产信贷风险的防范措施
5.1 政府应针对性地进行调控和监管
5.1.1 加强与上市商业银行的配合
5.1.2 拓宽房地产企业的融资渠道
5.2 房地产企业应完善投资经营体系
5.2.1 投资开发应坚持审慎原则
5.2.2 经营过程中应完善工程质量监督验收体系
5.3 商业银行应完善房地产信贷风险内控体系
5.3.1 贷前阶段
5.3.2 贷中阶段
5.3.3 贷后阶段
5.4 小结
结论与展望
1、结论
2、展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况
本文编号：3797248
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