证券市场股票收益率季节效应的实证研究

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证券市场股票收益率季节效应的实证研究

     论文目录

学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书第1-5页

摘要第5-6页

Abstract第6-9页

附表索引第9-10页

第1章 绪论第10-18页

   ·研究背景与意义第10-12页

   ·文献综述第12-17页

   ·研究思路与内容第17-18页

     ·研究思路第17页

     ·研究内容第17-18页

第2章 基于行为金融学的季节效应机理分析第18-25页

   ·有效市场假说第18-19页

   ·行为金融学对有效市场假说的挑战第19-20页

   ·行为金融学对人类决策行为特点和认知偏差的认识第20-22页

   ·行为金融学对季节效应的解释第22-25页

第3章 季节效应实证研究方法设计第25-30页

   ·研究对象选择及其特点第25页

   ·样本选择与数据来源第25-26页

   ·计量分析方法设计第26-30页

     ·简单描述统计第26-27页

     ·包含虚拟变量的最小二乘法估计第27-29页

     ·包含虚拟变量的GARCH模型第29-30页

第4章 季节效应实证研究结果及成因分析第30-53页

   ·周末效应实证结果及成因分析第30-36页

     ·简单描述统计结果第30-31页

     ·包含虚拟变量的最小二乘法估计结果第31-33页

     ·包含虚拟变量的 GARCH模型的实证结果第33-35页

     ·周末效应的成因分析第35-36页

   ·月份效应实证结果及成因分析第36-46页

     ·简单描述统计结果第37-39页

     ·包含虚拟变量的最小二乘法估计结果第39-41页

     ·包含虚拟变量的 GARCH模型的实证结果第41-44页

     ·月份效应的成因分析第44-46页

   ·假期效应实证结果及成因分析第46-53页

     ·简单描述统计结果第47-48页

     ·包含虚拟变量的最小二乘法估计结果第48-50页

     ·包含虚拟变量的 GARCH模型的实证结果第50-51页

     ·假期效应的成因分析第51-53页

第5章 政策建议第53-56页

结论第56-58页

参考文献第58-62页

附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第62-63页

致谢第63页

论文编号BS1225372，这篇论文共63页
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