在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟

发布时间：2022-10-04 12:50

　　建立了基于跳环境和混合次分数布朗运动下的欧式期权定价模型。首先,利用Delta对冲原理,获得了欧式期权所满足的随机偏微分方程。其次,使用拟条件期望分别得到欧式看涨、看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式。然后,通过希腊字母Δ、■、ρ、Θ、Γ、ν和关于Hurst指数H的偏导公式量化了资产风险。最后,数值模拟表明:定价参数中的Hurst指数H和跳跃强度λ对期权价值有显著影响。 

【文章页数】：9 页

【部分图文】：

Hurst指数H、跳跃强度lamda和欧式看涨期权价值C的关系

Hurst指数H、跳跃强度lamda和欧式看跌期权价值P的关系

Hurst指数H、跳跃强度lamda和欧式看涨期权价值C的关系

【参考文献】：
期刊论文
[1]次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价[J]. 程志勇,郭精军,张亚芳.  应用概率统计. 2018(01)
[2]次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价[J]. 郭精军,张亚芳.  应用数学. 2017(03)
[3]次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价[J]. 肖炜麟,张卫国,徐维军.  中国管理科学. 2014(05)



本文编号：3685059