基于责任投资的ESG理念QDⅡ基金的构建及绩效检测研究

发布时间：2023-02-26 01:40

　　本文创新性地将ESG理念与QDⅡ基金结合,利用模拟法滚动构建基金,并与道琼斯、标普500以及纳斯达克指数对比,同时利用CAPM、FF-3、FF-5模型探究了风险敞口情况。结果表明,构建ESG理念的QDⅡ基金可在保证与市场指数无明显风险差异的基础上得到更好的收益;具有高均值和低方差的特征,以及更高的确定性等价收益率和更好的夏普比率表现;绩效表现与市场整体运行趋势相关,且存在潜在风险因子。

【文章页数】：11 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
    （一）QDII基金相关研究
    （二）ESG责任投资
三、ESG理念QDII基金的构建与绩效表现检验
    （一）成分股选取与构建策略
    （二）数据来源与处理
    （三）绩效对比
        1. 加权方法检验
        2. 描述性统计
        3. 收益风险对比
四、ESG理念QDII基金绩效风险因子检测
五、研究结论与建议



本文编号：3749551