复杂网络理论下跨市场金融风险传染机制与路径研究

发布时间：2023-03-23 20:46

　　本文基于金融危机期间全球市场的经验证据,通过复杂网络理论对网络特征进行统计描述,采用最小生成树(MST)法构建网络图,研究金融危机背景下全球股票市场复杂网络的拓扑特征、跨市场金融风险的传染机制和路径。通过对全球股票市场网络在金融危机前、中、后三个阶段的拓扑与市场性质进行实证分析,探讨全球股票市场网络的结构与特质如何作用并影响金融风险的传染。深入研究金融危机时期股票市场风险传染机制及路径,有助于各经济体反思金融危机期间金融风险的防范政策及措施的合理性和有效性,以便在将来金融危机爆发时有充足的应对措施。

【文章页数】：12 页

【文章目录】：
一、文献综述
二、模型设计
    (一)复杂网络统计特征描述
        1.度和度分布。
        2.直径与平均路径长度。
        3.聚类系数。
    (二)最小生成树模型
    (三)拓扑指标
三、实证分析
    (一)数据来源及处理
    (二)实证分析
    (三)最小生成树分析
    (四)拓扑特征分析
四、结论



本文编号：3768721