基于Fourier变换的裂解价差期权定价
发布时间：2017-10-20 22:13
本文关键词：基于Fourier变换的裂解价差期权定价
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【摘要】：本文研究了期货期权和裂解价差期权的定价问题.利用Fourier变换方法,在ASub CIR模型的基础上,获得了单因素期货期权,两因素期货期权以及价差期权价格的表达式,最后用C++和MATLAB计算出期权的价格,解决了利用特征函数展开法计算期权价格时速度较慢且不稳定的问题.
【作者单位】： 中国科学技术大学统计与金融系;
【关键词】： ASub CIR模型 Fourier变换 期货期权 价差期权
【基金】：国家自然科学基金资助(11371340)
【分类号】：F830.9;O174.2
【正文快照】： 1引言随着中国金融市场的发展,期权将逐步进入中国市场,并有越来越大的发展空间,期权定价的问题也逐渐受到关注.近些年来,很多学者研究了一些特殊期权以及含期权的金融产品的定价问题[1-5].本文主要研究商品期货期权和裂解价差期权的定价问题.期货期权和裂解价差期权分别指以
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1 韩立岩;崔e，
本文编号：1069652
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