一类跳扩散过程下期权定价公式的参数估计

发布时间：2017-10-28 12:12

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【摘要】：对于参数为常数的跳扩散过程模型下的期权公式,本文给出了较为方便的利用历史数据计算其参数的极大似然估计.
【作者单位】： 南京师范大学商学院;南京师范大学金融与统计研究所;无锡市第三高级中学;
【关键词】： 期权定价 跳扩散过程 参数估计
【基金】：国家自然科学基金(61374080、10801056) 国家社会科学基金(13BJY171) 江苏省社会科学基金(09CJS002) 江苏省高校哲学社会科学基金(2013SJD790031)
【分类号】：F830.91;O212.1
【正文快照】： 期权定价问题是衍生证券定价问题的核心问题之一.Black和Scholes[1]假定股票价格服从几何Brown运动,并给出了著名的Black-Scholes公式.这一开创性的工作被誉为现代金融理论的又一次“革命”.由于几何Brown运动是连续随机过程,所以假设股票的价格过程是几何Brown运动就意味着假

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本文编号：1108176