货币账户带时滞的期权定价

发布时间：2017-11-23 08:09

  本文关键词：货币账户带时滞的期权定价

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【摘要】：在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.
【作者单位】： 衡阳师范学院数学与计算科学系;湖南大学数学与计量经济学院;
【基金】：湖南省科技厅一般项目(2013NK3017) 衡阳市科技局农业科技支撑项目(2013KN36)
【分类号】：O211.6;F830.91
【正文快照】： 大量研究表明波动率以一种不确定性的方式依赖于时间,从而使得经典B-S公式在预测期权价格的时候不够理想[1-4],此时可以考虑在股票价格过程引入时滞,即过去资产价格对期权定价的影响.Federico等学者研究了时滞对最优停时的影响,这在美式期权定价中有重要运用[5].Larssen,Feder

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本文编号：1217766