美式期权定价的指数型差分格式分析

发布时间：2018-04-28 11:26

  本文选题：美式期权 + 看跌期权　； 参考：《西南师范大学学报(自然科学版)》2014年08期

【摘要】：金融衍生物就是一种风险管理的工具,期权是最重要的金融衍生工具之一,它在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用,期权理论的核心就是期权定价问题.由于美式期权与欧式期权不同,它不可能得到解的显式表达式,所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要.基于Black-Scholes微分方程,对美式期权的指数型差分格式进行推导,结果表明,用指数型差分格式可以得到有效的数值解.
[Abstract]:Financial derivative is a kind of risk management tool, option is one of the most important financial derivatives, it plays a very important role in preventing and evading risk and speculation. The core of option theory is option pricing. Because the American option is different from the European option, it is impossible to obtain the explicit expression of the solution, so it is particularly important to study its numerical solution and some properties of the solution itself. Based on the Black-Scholes differential equation, the exponential difference scheme of American option is derived. The results show that the numerical solution can be obtained by using the exponential difference scheme.
【作者单位】： 宁夏大学数学计算机学院;
【分类号】：F830.9

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本文编号：1815082