期货市场存在下原材料混合采购策略研究

发布时间：2018-04-28 18:34

  本文选题：期货合约 + 采购　； 参考：《计算机工程与应用》2015年10期

【摘要】：在原材料价格与需求不确定下,研究制造商结合运营方式与期货合约的混合采购策略。利用期望效用理论建立了一个风险规避制造商的决策模型。研究结果表明,制造商的最优合约采购量随着原材料需求的增大而增加,但与其波动无关。最优采购量与风险规避度或现货价格波动性之间的关系取决于现货期望价格与期货价格(或预定价格)两者大小关系。采用混合策略后制造商的期望效用水平得到提高。
[Abstract]:Under the uncertainty of raw material price and demand, this paper studies the mixed purchasing strategy of manufacturer combining operation mode with futures contract. Based on the expected utility theory, a decision model for risk-averse manufacturers is established. The results show that the optimal contract purchase volume increases with the increase of raw material demand, but it has nothing to do with its fluctuation. The relationship between optimal purchase volume and risk aversion or spot price volatility depends on the size of spot expected price and futures price (or predetermined price). The expected utility level of the manufacturer is improved with the adoption of the mixed strategy.
【作者单位】： 浙江万里学院;浙江大学管理学院;
【基金】：浙江省哲社重点研究基地临港现代服务业与创意文化研究中心资助项目(No.13JDLG01Z)
【分类号】：F274;F724.5;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1816398