基于VaR方法的我国股指期货价格波动性风险研究

发布时间：2018-07-11 16:26

  本文选题：股指期货 + VaR方法　； 参考：《商业时代》2013年12期

【摘要】：我国股指期货市场刚刚成立两年,作为新兴的市场,市场机制不健全,控制股指期货的风险,防患于未然,就显得尤为重要。本文选择运用VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证计算和预测,并且借助GARCH模型对未来三个月的VaR波动风险作了预测,最后,提出了相关的政策建议。
[Abstract]:The stock index futures market in China has just been established for two years. As a new market, the market mechanism is not sound and the risk of stock index futures is controlled. It is very important to prevent the risk of the stock index futures. This paper chooses the VaR method to make an empirical calculation and pretest on the risk of the intra day volatility of stock index futures in China, and uses the GARCH model for the VaR wave of the next three months. Finally, it puts forward relevant policy recommendations.
【作者单位】： 河北农业大学;
【分类号】：F832.51;F224

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