J银行Y分行利率风险管理研究

发布时间：2020-08-23 14:44

【摘要】：随着央行逐步放开银行利率管理水平,我国商业银行在完成股份制改革后面临着重大考验和挑战。银行在存贷款方面所进行的尝试与我国当前利率开放的环境相互作用,加之实体经济进入“新常态”发展阶段,无疑提高了商业银行在进行市场风险、流动性风险、操作风险和声誉风险管理方面的难度。所以,从风险类型出发,结合银行具体利率管理的实践现状,进行业务转型和管理策略调整的尝试。针对此,本文结合我国当前的利率市场化推行现状,通过对相关概念和理论体系进行综合研究,并结合J银行Y分行在央行全面放开利率后所面临的风险管理问题,运用SWOT分析法研究商业银行在全面适应利率市场化过程中所面临的机遇和挑战、存在的优势和问题进行综合性归纳。最后,在风险管理文化建构、内部控制与治理结构完善、规范化操作流程建立、利率风险识别和管理体系健全、利率风险测度工具的优化等方面提出对策。旨在从提高风险管理程度入手,提高商业银行的盈利水平和抗风险能力。
【学位授予单位】：黑龙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33
【图文】：

并设定了相应的指标和波动接受区间，但风险管理依旧存在被动度、年度等报表申报中较少呈现全面的风险等级评估内容，说明面风险等级评定项目的重视程度不高。，J 银行 Y 分行的动态风险分析与评估系统作用效果不明显，对的财务数据波动情况缺乏持续观测，导致风险数据的得出存在断周期内的财务信息不同状况，也不能建构其利率和财务信息管理性，进而造成其全面风险管理体系的局限。险控制部门发挥作用有限控制部门是 J 银行 Y 分行的核心部门，以下列组织机构划分方：

37图 4.1 J 银行 Y 分行利率风险管理的 SWOT 分析矩阵图将结合上述 SWOT 分析，对 J 银行 Y 分行当前的优势、劣势、机会综合性论述。第一节 优势分析国商业银行体系性强国银行体系包括央行、监管机构、自律组织以及商业银行。在这种监合管理模式下，商业银行通过对央行所决定的金融政策进行执行，在财外汇、黄金、储备、国库、清算以及风险管理等方面依照央行总体要

图 4.2 J 银行 Y 分行利率互换反馈图上述交易过程中要求银行与中介机构在利率互换过程中存在一致性，但 J行自身反馈机制的缺失以及对银行利率上反馈的低效率对 J 银行 Y 分行的利率互换造成延滞，这是利率风险管理机制存在对接薄弱的体现，是在利率风险管理工具的运用上无法具有一致性进而为其利率风险管理机馈问题的体现，也是 J 银行 Y 分行在利率风险管理上所存在的重要薄弱第三节 机会分析全行业提高了风险管理水平银行全面性风险控制水平的提高有助于同时提高利率风险管理水平。对利计量可通过对资产负债的敏感性缺口因素进行计量进而变相得出，而央普通商业银行资产负债比率的调控力度有助于降低商业银行的利率敏感使得 J 银行 Y 分行在利率不同的环境中受随机影响程度有所下降。

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本文编号：2801653