DH期货公司股指期货操作风险管理研究

发布时间：2017-04-03 10:20

  本文关键词：DH期货公司股指期货操作风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：期货市场的投机性强,风险性大,有效的风险管理是期货市场健康运行的前提。期货市场的风险管理是通过不同层次的市场主体来进行的,形成了独到的风险分层阻隔和管理机制。期货公司作为连接投资者与期货交易所的桥梁,是市场风险分担机制的中间环节,是市场风险管理的基础主体。 股票指数期货是为规避股市单边巨幅涨跌风险应运而生的金融衍生产品,自推出以来,广受关注。股指期货市场的风险规模大、涉及面广,具有放大性、复杂性与可预防性等特征。沪深300指数期货上市交易后,催生了期货市场规模大幅度提高,但由于其与股票市场关联度大,若出现风险,容易发生连锁反应。因此,对处于第一线的期货公司来说,应着重加强股指期货的风险防范和管理,为整个市场的健康运行奠定基础。 本文立足DH期货公司股指期货操作风险管理的具体实践,通过正确理解操作风险,从提出问题入手,对DH公司股指期货操作风险的表现形式、各个环节潜在的风险点及其发展趋势进行阐述,通过对公司风险管理现状的总结,全面分析透视股指业务操作风险存在的问题和成因,进而提出完善期货公司操作风险控制的对策和方法,以为期货公司决策者提供参考。
【关键词】：期货公司 股指期货 操作风险 风险管理
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.39
【目录】：

• 摘要10-11
• Abstract11-12
• 第1章 导论12-17
• 1.1 选题的背景与意义12-13
• 1.2 文献综述13-15
• 1.3 研究思路及框架安排15-16
• 1.4 研究方法16
• 1.5 主要创新点与不足16-17
• 第2章 理论概述17-26
• 2.1 风险管理理论简述17-20
• 2.1.1 风险管理的概念与内容17-18
• 2.1.2 风险管理理论的发展18-20
• 2.2 股指期货理论简述20-23
• 2.2.1 股指期货的概念20-21
• 2.2.2 股指期货的特点21-22
• 2.2.3 股指期货投资者适当性制度22-23
• 2.3 期货公司操作风险管理简述23-26
• 2.3.1 期货公司操作风险的定义23
• 2.3.2 期货公司操作风险的种类23-24
• 2.3.3 期货公司操作风险的管理原则24-26
• 第3章 期货公司股指期货操作风险的一般分析26-34
• 3.1 期货公司股指期货操作风险的解释26
• 3.2 期货公司股指期货操作风险的表现形式26-30
• 3.2.1 务开发环节的风险27-28
• 3.2.2 开户环节的风险28
• 3.2.3 交易风控环节的风险28
• 3.2.4 结算环节的风险28-29
• 3.2.5 财务环节的风险29
• 3.2.6 合规环节的风险29-30
• 3.3 期货公司股指期货操作风险的发展趋势30
• 3.4 期货公司股指期货操作风险管理办法30-34
• 第4章 DH期货公司股指期货操作风险管理现状及成因分析34-46
• 4.1 DH期货公司简介34-36
• 4.2 DH期货公司股指期货操作风险管理现状36-39
• 4.2.1 风险管理组织体系的现状37
• 4.2.2 风险控制业务内容的现状37-38
• 4.2.3 风险控制操作流程的现状38-39
• 4.3 DH期货公司股指期货操作风险管理存在的问题39-41
• 4.4 DH期货公司股指期货操作风险管理存在问题的成因分析41-46
• 4.4.1 宏观方面的原因41-43
• 4.4.2 微观方面的原因43-44
• 4.4.3 公司自身的原因44-46
• 第5章 DH期货公司股指期货操作风险管理的对策建议46-60
• 5.1 全面落实交易所风险控制管理办法46-47
• 5.2 着力塑造良好的操作风险管理文化47
• 5.3 健全完善操作风险识别评价体系47-51
• 5.3.1 股指期货操作风险的识别48-49
• 5.3.2 股指期货操作风险的评价49-51
• 5.4 聚力提升操作风险管理能力51-53
• 5.4.1 建立健全期指风险控制体系,防范制度缺失和滞后风险51
• 5.4.2 严格执行四统一风险管理制度,防范营业部业务风险51-53
• 5.4.3 积极探索风险管理方法,不断提高风险控制水平53
• 5.5 有效严密公司内部控制体系53-58
• 5.5.1 建立行之有效的法人治理结构53-55
• 5.5.2 健全公司内部控制制度55
• 5.5.3 提高操作风险内控制度执行力55-56
• 5.5.4 规范股指期货重点环节的操作56-58
• 5.6 积极推进公司人才队伍建设58
• 5.7 大力加强信息技术风险控制58-60
• 结论60-61
• 参考文献61-64
• 致谢64-65
• 学位论文评阅及答辩情况表65

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 何威风;朱莎莎;;内部控制与风险管理——来自国储铜的案例分析[J];财务与会计;2008年02期

2 崔佃光;;关于股指期货的风险管理[J];当代经济;2009年17期

3 王广勤;;股指期货对股票市场的影响[J];当代经济(下半月);2008年02期

4 顾功耘;;金融衍生工具与法律规制的创新[J];法学;2006年03期

5 罗培新;;构建金融衍生工具上市机制的若干思路[J];法学;2006年03期

6 叶志钧;期货交易所风险控制模型及其应用[J];改革与战略;2005年08期

7 王劲松;张翅;;股指期货的推出对我国股票市场的影响及其风险管理[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2009年07期

8 巴曙松;;中国金融衍生品发展路径:从国际比较看中国选择[J];金融管理与研究;2006年05期

9 陶耿;;探索风险管理技术 提高期货公司风险管理能力[J];经济师;2009年04期

10 徐龙华;巴塞尔新资本协议及其最新进展[J];金融会计;2004年05期

中国重要报纸全文数据库 前2条

1 本报记者　 夏丽华 李中秋;[N];中国证券报;2006年

2 雍志强;[N];中国证券报;2006年

  本文关键词：DH期货公司股指期货操作风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：284180